Opportunités d'options dans les booms du marché : découvrez les actions à IV élevé avec l'outil Naked Put de Barchart

Le marché affichant un sentiment haussier, c’est le moment opportun pour explorer le Naked Put Screener. En identifiant les actions présentant une volatilité implicite élevée, comme l'indique un IV centile supérieur à 60 %, les traders peuvent envisager des stratégies de vente d'options telles que des ventes nues. Le Naked Put Screener propose une sélection organisée d'actions à grande capitalisation répondant à des critères spécifiques, notamment un IV percentile élevé, une capitalisation boursière substantielle et un volume d'appels élevé. Cet article fournit un contexte plus approfondi sur les options de vente garanties en espèces, expliquant leurs nuances et leurs rendements potentiels. En prenant en compte des facteurs tels que le IV percentile, la rentabilité et les dates d'expiration, les traders peuvent utiliser stratégiquement le Naked Put Screener pour identifier des idées de trading d'options potentiellement rentables.

Option Opportunities Amidst Market Optimism: A Comprehensive Analysis Using Barchart's Naked Put Screener

Opportunités d'options dans un contexte d'optimisme du marché : une analyse complète à l'aide du filtre de vente à nu de Barchart

Implied Volatility as a Key Indicator

La volatilité implicite comme indicateur clé

In the current buoyant market climate, identifying stocks with elevated implied volatility (IV) presents potential opportunities for option traders. Implied volatility is a measure of market participants' expectations of future price movements, and high IV levels often indicate heightened uncertainty and potential for large price fluctuations.

Dans le climat de marché porteur actuel, l’identification des actions présentant une volatilité implicite (IV) élevée présente des opportunités potentielles pour les traders d’options. La volatilité implicite est une mesure des attentes des acteurs du marché concernant les mouvements futurs des prix, et des niveaux IV élevés indiquent souvent une incertitude accrue et un potentiel de fluctuations importantes des prix.

One metric commonly used to assess IV is the IV Rank, which compares the current IV level to the historical range over the past twelve months. An IV Rank of 100% indicates that the current IV is at its highest within the given period, while a 0% IV Rank denotes the lowest point. Notably, elevated IV Ranks can signal favorable conditions for option selling strategies.

Une mesure couramment utilisée pour évaluer l'IV est le rang IV, qui compare le niveau IV actuel à la fourchette historique des douze derniers mois. Un rang IV de 100 % indique que le rang IV actuel est à son plus haut niveau au cours de la période donnée, tandis qu'un rang IV de 0 % indique le point le plus bas. Notamment, des rangs IV élevés peuvent signaler des conditions favorables pour les stratégies de vente d’options.

Screening for Stocks with High IV

Dépistage des actions avec un IV élevé

To identify potential candidates for option strategies, we utilized Barchart's Naked Put Screener with the following parameters:

Pour identifier les candidats potentiels pour les stratégies d'options, nous avons utilisé le Naked Put Screener de Barchart avec les paramètres suivants :

• IV Percentile: Above 60%
• Market Cap: Over $40 billion
• Total Call Volume: Exceeding 2,000

This screening process yielded a list of large-cap stocks with high implied volatility, providing a foundation for further research and option strategy development.

IV centile : supérieur à 60 % Capitalisation boursière : supérieure à 40 milliards de dollarsVolume total d'appels : supérieur à 2 000 Ce processus de sélection a donné une liste d'actions à grande capitalisation avec une volatilité implicite élevée, fournissant une base pour des recherches plus approfondies et le développement de stratégies d'options.

Naked Put Screener Results

Résultats du Screener de Put Nu

Applying the specified parameters to the Naked Put Screener generated a list of stocks, including Coinbase (COIN), Super Micro Computer (SMCI), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM), and Nvidia (NVDA).

L'application des paramètres spécifiés au Naked Put Screener a généré une liste d'actions, notamment Coinbase (COIN), Super Micro Computer (SMCI), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM) et Nvidia (NVDA).

The Naked Put Screener employs additional criteria to identify stocks suitable for selling naked puts. These criteria include:

Le Naked Put Screener utilise des critères supplémentaires pour identifier les actions adaptées à la vente de ventes nues. Ces critères comprennent :

• Market Cap: Greater than $40 billion
• Days to Expiration: 15-45
• Option Volume: Above 50
• Open Interest: Exceeding 100
• Moneyness: -15% to -5%

Implementing a Cash-Secured Put Strategy

Capitalisation boursière : supérieure à 40 milliards de dollarsJours avant l'expiration : 15-45Volume des options : supérieur à 50Intérêt ouvert : supérieur à 100Monétaire : -15 % à -5 %Mise en œuvre d'une stratégie de vente garantie en espèces

One option selling strategy suitable for stocks with elevated IV is the cash-secured put. This strategy involves writing an out-of-the-money or at-the-money put option while simultaneously setting aside sufficient cash to purchase the underlying stock at the strike price if assigned. The intent is to either profit from the option premium if the put expires worthless or acquire the stock at a reduced cost if the option is assigned.

Une stratégie de vente d’options adaptée aux actions à IV élevé est le put garanti en espèces. Cette stratégie consiste à vendre une option de vente hors de la monnaie ou à la monnaie tout en mettant de côté suffisamment de liquidités pour acheter l'action sous-jacente au prix d'exercice si elle est attribuée. L’objectif est soit de profiter de la prime de l’option si le put expire sans valeur, soit d’acquérir les actions à un coût réduit si l’option est cédée.

Example: Taiwan Semiconductor (TSM) Naked Put

Exemple : Taiwan Semiconductor (TSM) Naked Put

To illustrate the cash-secured put strategy, let's consider Taiwan Semiconductor (TSM). As of the publication date, selling the April 19th, $133-strike naked put on TSM would yield a premium of $261 per share, which would be deposited into the trader's account.

Pour illustrer la stratégie de vente garantie en espèces, considérons Taiwan Semiconductor (TSM). À la date de publication, la vente du 19 avril d'un put nu de 133 $ sur TSM rapporterait une prime de 261 $ par action, qui serait déposée sur le compte du trader.

If TSM's stock price remains above $133 by the expiration date, the put option will expire worthless, resulting in a 2.0% return on capital at risk for the trader, which equates to an annualized return of 27.1%.

Si le cours de l'action de TSM reste supérieur à 133 $ à la date d'expiration, l'option de vente expirera sans valeur, ce qui entraînera un rendement du capital à risque de 2,0 % pour le trader, ce qui équivaut à un rendement annualisé de 27,1 %.

Conversely, if TSM's stock price falls below $133 by the expiration date, the trader will be assigned and obligated to purchase 100 shares of TSM at the strike price of $133. However, due to the premium received, the effective net cost of the position would be reduced to $130.39 per share, effectively representing a purchase price 5.37% below the previous day's closing price.

À l'inverse, si le cours de l'action de TSM tombe en dessous de 133 $ à la date d'expiration, le trader se verra attribuer et obligé d'acheter 100 actions de TSM au prix d'exercice de 133 $. Cependant, en raison de la prime reçue, le coût net effectif de la position serait réduit à 130,39 $ par action, ce qui représenterait effectivement un prix d'achat inférieur de 5,37 % au cours de clôture de la veille.

Risks and Rewards of Cash-Secured Puts

Risques et récompenses des options de vente garanties en espèces

Cash-secured puts offer several advantages. They require less capital than purchasing the underlying stock outright, allowing for potential returns without the full commitment of funds. Additionally, the premium received can provide a cushion against potential losses if the stock price declines.

Les put garantis en espèces offrent plusieurs avantages. Ils nécessitent moins de capital que l’achat pur et simple de l’action sous-jacente, ce qui permet des rendements potentiels sans l’engagement total des fonds. De plus, la prime reçue peut fournir une protection contre les pertes potentielles si le cours de l’action baisse.

However, selling cash-secured puts also carries risks. If the stock price falls significantly, the trader may be forced to purchase the stock at a higher price than the current market value. Furthermore, if the put is assigned, the trader is obligated to hold the stock until the expiration date, limiting flexibility.

Toutefois, la vente de put garantis par des liquidités comporte également des risques. Si le cours de l’action chute de manière significative, le trader peut être contraint d’acheter l’action à un prix supérieur à la valeur marchande actuelle. De plus, si l'option de vente est cédée, le trader est obligé de conserver le titre jusqu'à la date d'expiration, ce qui limite la flexibilité.

Conclusion

Conclusion

Barchart's Naked Put Screener is a valuable tool for identifying stocks with high IV and potential for option selling strategies. By selecting stocks with the desired characteristics and implementing a strategy such as the cash-secured put, investors can potentially generate income or acquire stocks at a reduced cost.

Le Naked Put Screener de Barchart est un outil précieux pour identifier les actions avec un IV élevé et un potentiel pour les stratégies de vente d'options. En sélectionnant des actions présentant les caractéristiques souhaitées et en mettant en œuvre une stratégie telle que le put garanti en espèces, les investisseurs peuvent potentiellement générer des revenus ou acquérir des actions à un coût réduit.

It is crucial to emphasize that options trading involves substantial risk, and investors could lose the entirety of their investment. Thorough research, due diligence, and understanding of the risks involved are essential before engaging in any option trading activities. Consultations with a financial advisor are highly recommended to ensure a comprehensive understanding of the complexities and potential implications of option strategies.

Il est essentiel de souligner que le trading d’options implique des risques importants et que les investisseurs pourraient perdre la totalité de leur investissement. Des recherches approfondies, une diligence raisonnable et une compréhension des risques encourus sont essentielles avant de s’engager dans des activités de négociation d’options. Les consultations avec un conseiller financier sont fortement recommandées pour garantir une compréhension globale des complexités et des implications potentielles des stratégies d’options.