Optionschancen bei Marktbooms: Entdecken Sie Aktien mit hohem IV mit dem Naked Put Tool von Barchart

Da der Markt eine bullische Stimmung aufweist, ist es ein günstiger Zeitpunkt, den Naked Put Screener zu erkunden. Durch die Identifizierung von Aktien mit hoher impliziter Volatilität, die durch ein IV-Perzentil von über 60 % angezeigt wird, können Händler Optionsverkaufsstrategien wie nackte Puts in Betracht ziehen. Der Naked Put Screener bietet eine kuratierte Auswahl von Large-Cap-Aktien, die bestimmte Kriterien erfüllen, darunter ein hohes IV-Perzentil, eine beträchtliche Marktkapitalisierung und ein erhöhtes Call-Volumen. Dieser Artikel bietet weiteren Kontext zu bargeldbesicherten Puts und erläutert deren Nuancen und potenzielle Renditen. Durch die Berücksichtigung von Faktoren wie IV-Perzentil, Geldwert und Ablaufdaten können Händler den Naked Put Screener strategisch einsetzen, um potenziell profitable Optionshandelsideen zu identifizieren.

Option Opportunities Amidst Market Optimism: A Comprehensive Analysis Using Barchart's Naked Put Screener

Optionschancen inmitten von Marktoptimismus: Eine umfassende Analyse mit dem Naked Put Screener von Barchart

Implied Volatility as a Key Indicator

Implizite Volatilität als Schlüsselindikator

In the current buoyant market climate, identifying stocks with elevated implied volatility (IV) presents potential opportunities for option traders. Implied volatility is a measure of market participants' expectations of future price movements, and high IV levels often indicate heightened uncertainty and potential for large price fluctuations.

Im aktuellen lebhaften Marktklima bietet die Identifizierung von Aktien mit erhöhter impliziter Volatilität (IV) potenzielle Chancen für Optionshändler. Die implizite Volatilität ist ein Maß für die Erwartungen der Marktteilnehmer an zukünftige Preisbewegungen, und hohe IV-Werte weisen häufig auf eine erhöhte Unsicherheit und das Potenzial für große Preisschwankungen hin.

One metric commonly used to assess IV is the IV Rank, which compares the current IV level to the historical range over the past twelve months. An IV Rank of 100% indicates that the current IV is at its highest within the given period, while a 0% IV Rank denotes the lowest point. Notably, elevated IV Ranks can signal favorable conditions for option selling strategies.

Eine häufig zur Beurteilung der IV verwendete Metrik ist der IV-Rang, der den aktuellen IV-Wert mit dem historischen Bereich der letzten zwölf Monate vergleicht. Ein IV-Rang von 100 % gibt an, dass der aktuelle IV innerhalb des angegebenen Zeitraums am höchsten ist, während ein IV-Rang von 0 % den niedrigsten Punkt angibt. Insbesondere können erhöhte IV-Ränge günstige Bedingungen für Optionsverkaufsstrategien signalisieren.

Screening for Stocks with High IV

Screening auf Aktien mit hoher IV

To identify potential candidates for option strategies, we utilized Barchart's Naked Put Screener with the following parameters:

Um potenzielle Kandidaten für Optionsstrategien zu identifizieren, haben wir den Naked Put Screener von Barchart mit den folgenden Parametern verwendet:

• IV Percentile: Above 60%
• Market Cap: Over $40 billion
• Total Call Volume: Exceeding 2,000

This screening process yielded a list of large-cap stocks with high implied volatility, providing a foundation for further research and option strategy development.

IV-Perzentil: Über 60 % Marktkapitalisierung: Über 40 Milliarden US-Dollar Gesamtanrufvolumen: Über 2.000 Dieser Screening-Prozess ergab eine Liste von Large-Cap-Aktien mit hoher impliziter Volatilität und bildete eine Grundlage für weitere Forschung und die Entwicklung von Optionsstrategien.

Naked Put Screener Results

Ergebnisse des Naked-Put-Screeners

Applying the specified parameters to the Naked Put Screener generated a list of stocks, including Coinbase (COIN), Super Micro Computer (SMCI), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM), and Nvidia (NVDA).

Durch Anwenden der angegebenen Parameter auf den Naked Put Screener wurde eine Liste von Aktien erstellt, darunter Coinbase (COIN), Super Micro Computer (SMCI), Tesla (TSLA), Arm Holdings (ARM) und Nvidia (NVDA).

The Naked Put Screener employs additional criteria to identify stocks suitable for selling naked puts. These criteria include:

Der Naked Put Screener verwendet zusätzliche Kriterien, um Aktien zu identifizieren, die für den Verkauf von Naked Puts geeignet sind. Zu diesen Kriterien gehören:

• Market Cap: Greater than $40 billion
• Days to Expiration: 15-45
• Option Volume: Above 50
• Open Interest: Exceeding 100
• Moneyness: -15% to -5%

Implementing a Cash-Secured Put Strategy

Marktkapitalisierung: Mehr als 40 Milliarden US-Dollar. Tage bis zum Ablauf: 15–45. Optionsvolumen: Über 50. Offenes Interesse: Über 100. Geldwert: -15 % bis -5 %. Implementierung einer bargeldgesicherten Put-Strategie

One option selling strategy suitable for stocks with elevated IV is the cash-secured put. This strategy involves writing an out-of-the-money or at-the-money put option while simultaneously setting aside sufficient cash to purchase the underlying stock at the strike price if assigned. The intent is to either profit from the option premium if the put expires worthless or acquire the stock at a reduced cost if the option is assigned.

Eine für Aktien mit erhöhtem IV geeignete Optionsverkaufsstrategie ist der bargesicherte Put. Bei dieser Strategie wird eine Put-Option „out-of-the-money“ oder „at-the-money“ geschrieben und gleichzeitig ausreichend Barmittel zurückgestellt, um die zugrunde liegende Aktie zum Ausübungspreis (sofern zugewiesen) zu kaufen. Ziel ist es, entweder von der Optionsprämie zu profitieren, wenn der Put wertlos verfällt, oder die Aktie zu einem reduzierten Preis zu erwerben, wenn die Option abgetreten wird.

Example: Taiwan Semiconductor (TSM) Naked Put

Beispiel: Taiwan Semiconductor (TSM) Naked Put

To illustrate the cash-secured put strategy, let's consider Taiwan Semiconductor (TSM). As of the publication date, selling the April 19th, $133-strike naked put on TSM would yield a premium of $261 per share, which would be deposited into the trader's account.

Um die Cash-Secured-Put-Strategie zu veranschaulichen, betrachten wir Taiwan Semiconductor (TSM). Zum Veröffentlichungsdatum würde der Verkauf des nackten Puts auf TSM mit einem Basispreis von 133 US-Dollar am 19. April eine Prämie von 261 US-Dollar pro Aktie ergeben, die auf das Konto des Händlers eingezahlt würde.

If TSM's stock price remains above $133 by the expiration date, the put option will expire worthless, resulting in a 2.0% return on capital at risk for the trader, which equates to an annualized return of 27.1%.

Wenn der Aktienkurs von TSM bis zum Ablaufdatum über 133 US-Dollar bleibt, verfällt die Put-Option wertlos, was für den Händler zu einer Kapitalrendite von 2,0 % führt, was einer jährlichen Rendite von 27,1 % entspricht.

Conversely, if TSM's stock price falls below $133 by the expiration date, the trader will be assigned and obligated to purchase 100 shares of TSM at the strike price of $133. However, due to the premium received, the effective net cost of the position would be reduced to $130.39 per share, effectively representing a purchase price 5.37% below the previous day's closing price.

Wenn umgekehrt der Aktienkurs von TSM bis zum Ablaufdatum unter 133 US-Dollar fällt, wird der Händler beauftragt und verpflichtet, 100 TSM-Aktien zum Ausübungspreis von 133 US-Dollar zu kaufen. Aufgrund der erhaltenen Prämie würden sich die effektiven Nettokosten der Position jedoch auf 130,39 US-Dollar pro Aktie reduzieren, was effektiv einem Kaufpreis entspricht, der 5,37 % unter dem Schlusskurs des Vortages liegt.

Risks and Rewards of Cash-Secured Puts

Risiken und Chancen bargeldgesicherter Puts

Cash-secured puts offer several advantages. They require less capital than purchasing the underlying stock outright, allowing for potential returns without the full commitment of funds. Additionally, the premium received can provide a cushion against potential losses if the stock price declines.

Cash-gesicherte Puts bieten mehrere Vorteile. Sie erfordern weniger Kapital als der direkte Kauf der zugrunde liegenden Aktie und ermöglichen so potenzielle Renditen ohne den vollständigen Einsatz von Mitteln. Darüber hinaus kann die erhaltene Prämie einen Puffer gegen mögliche Verluste darstellen, wenn der Aktienkurs sinkt.

However, selling cash-secured puts also carries risks. If the stock price falls significantly, the trader may be forced to purchase the stock at a higher price than the current market value. Furthermore, if the put is assigned, the trader is obligated to hold the stock until the expiration date, limiting flexibility.

Allerdings birgt der Verkauf von bar besicherten Puts auch Risiken. Wenn der Aktienkurs erheblich fällt, kann der Händler gezwungen sein, die Aktie zu einem höheren Preis als dem aktuellen Marktwert zu kaufen. Darüber hinaus ist der Händler bei Zuteilung des Puts verpflichtet, die Aktie bis zum Verfallsdatum zu halten, was die Flexibilität einschränkt.

Conclusion

Abschluss

Barchart's Naked Put Screener is a valuable tool for identifying stocks with high IV and potential for option selling strategies. By selecting stocks with the desired characteristics and implementing a strategy such as the cash-secured put, investors can potentially generate income or acquire stocks at a reduced cost.

Der Naked Put Screener von Barchart ist ein wertvolles Tool zur Identifizierung von Aktien mit hohem IV und Potenzial für Optionsverkaufsstrategien. Durch die Auswahl von Aktien mit den gewünschten Eigenschaften und die Umsetzung einer Strategie wie dem Cash-Secured-Put können Anleger potenziell Erträge erzielen oder Aktien zu geringeren Kosten erwerben.

It is crucial to emphasize that options trading involves substantial risk, and investors could lose the entirety of their investment. Thorough research, due diligence, and understanding of the risks involved are essential before engaging in any option trading activities. Consultations with a financial advisor are highly recommended to ensure a comprehensive understanding of the complexities and potential implications of option strategies.

Es ist wichtig zu betonen, dass der Optionshandel mit einem erheblichen Risiko verbunden ist und Anleger ihre gesamte Investition verlieren könnten. Gründliche Recherche, Due Diligence und Verständnis der damit verbundenen Risiken sind unerlässlich, bevor Sie sich an Optionshandelsaktivitäten beteiligen. Konsultationen mit einem Finanzberater werden dringend empfohlen, um ein umfassendes Verständnis der Komplexität und möglichen Auswirkungen von Optionsstrategien sicherzustellen.