Welche Indikatoren sollten bei der Bewertung von Vertragshandelsstrategien geachtet werden?

Die Bewertung der historischen Leistung einer Vertragshandelsstrategie bietet Einblicke in ihre Rentabilität, Konsistenz und Genauigkeit und hilft den Händlern dabei, fundierte Entscheidungen über die Eignung der Strategie zu treffen.

Feb 20, 2025 at 11:24 pm

Schlüsselpunkte

Indikatoren zur Bewertung von Vertragshandelsstrategien

1. Historische Leistung
2. Sharpe -Verhältnis
3. Sortino -Verhältnis
4. Maximaler Drawdown
5. Gewinnanteil

Bewertung von Vertragshandelsstrategien mithilfe wichtiger Indikatoren

1. Historische Leistung

Die Bewertung der historischen Leistung einer Vertragshandelsstrategie ist einer der wichtigsten Indikatoren. Es gibt Ihnen ein klares Bild davon, wie die Strategie über einen bestimmten Zeitraum ausgeführt wurde und Einblicke in ihre Rentabilität und Konsistenz liefert. Um die historische Leistung zu bewerten, sollten Sie untersuchen:

• Kumulative Renditen: Verfolgen Sie die Gesamtgewinne oder Verluste, die durch die Strategie während ihrer gesamten Handelsgeschichte erzielt werden.
• Durchschnittliche Rendite: Berechnen Sie die durchschnittliche Rendite pro Handel oder pro Zeiteinheit, um die Gesamteffizienz der Strategie zu verstehen.
• Gewinnfaktor: Bestimmen Sie das Verhältnis zwischen dem durchschnittlichen Gewinnhandel und dem durchschnittlichen Verlust des Handels, um die Fähigkeit der Strategie zu bewerten, Gewinne zu erzielen.
• Gewinnrate: Berechnen Sie den Prozentsatz der Gewinngeschäfte im Vergleich zum Verlust von Geschäften, um die Genauigkeit der Strategie zu bewerten.

2. Sharpe -Verhältnis

Das Sharpe-Verhältnis misst die risikobereinigte Rendite einer Vertragshandelsstrategie. Es zeigt an, wie viel überschüssige Rendite die Strategie im Vergleich zu dem Risiko erzeugt, das sie besteht. Ein höheres Sharpe -Verhältnis impliziert eine effizientere Strategie, die im Vergleich zu seinem Volatilitätsniveau solide Renditen erzeugt. Um das Sharpe -Verhältnis zu berechnen:

• Berechnen Sie die überschüssige Rendite: Subtrahieren Sie die risikofreie Rate von der durchschnittlichen Rendite der Strategie.
• Berechnen Sie die Standardabweichung: Bestimmen Sie die Volatilität der Renditen der Strategie.
• Sharpe -Verhältnis -Formel: Teilen Sie die Überschussrendite durch die Standardabweichung.

3. Sortino -Verhältnis

Ähnlich wie beim Sharpe-Verhältnis misst das Sortino-Verhältnis die risikobereinigte Rendite, konzentriert sich jedoch auf das Abwärtsrisiko. Es bestraft die Strategie für Verluste, die eine bestimmte Zielvolatilität überschreiten, normalerweise den risikofreien Satz. Ein höheres Sortino -Verhältnis weist auf eine Strategie hin, die positive Renditen erzielt und gleichzeitig die Abwärtsrisiken mildern. Um das Sortino -Verhältnis zu berechnen:

• Berechnen Sie die Abwärtsabweichung: Bestimmen Sie die Standardabweichung nur der negativen Renditen.
• Sortino -Verhältnis -Formel: Teilen Sie die übermäßige Rückkehr durch die Abwärtsabweichung.

4. Maximaler Drawdown

Die maximale Drawdown misst den signifikantesten Rückgang der Eigenkapitalkurve einer Vertragshandelsstrategie, die von Spitzenwert bis zum Tiefpunkt ausgedrückt wird. Es zeigt den potenziellen schlimmsten Verlust an, den die Strategie vor der Erholung entstehen kann. Die Bewertung der maximalen Drawdown hilft Händlern:

• Bewertung der Risikotoleranz: Identifizieren Sie Strategien, die mit ihrem Risikoappetit übereinstimmen.
• Bewerten Sie die Wiederherstellungszeit: Bestimmen Sie, wie schnell sich die Strategie aus Rückschlägen erholt.
• Vergleichen Sie Strategien: Vergleichen Sie die maximale Auszeichnung verschiedener Strategien, um ihre relativen Risikoprofile zu verstehen.

5. Gewinnanteil

Der Gewinnprozentsatz stellt den Anteil der Gewinngeschäfte im Vergleich zum Verlust von Geschäften in einer Vertragshandelsstrategie dar. Es gibt Händlern einen Einblick in die Genauigkeit der Strategie bei der Vorhersage von Marktbewegungen. Es ist jedoch wichtig, Folgendes zu berücksichtigen:

• Auswirkungen der Marktbedingungen: Der Gewinnprozentsatz kann je nach Marktbedingungen variieren.
• Die Beziehung zum Sharpe -Verhältnis: Ein hoher Gewinnprozentsatz führt nicht unbedingt zu einem hohen Sharpe -Verhältnis.
• Interpretation: Betrachten Sie den Gewinnprozentsatz in Verbindung mit anderen Indikatoren, um eine umfassende Sicht auf die Leistung der Strategie zu erhalten.

FAQs

Wie oft sollte ich meine Vertragshandelsstrategie bewerten?
Bewerten Sie Ihre Strategie regelmäßig mindestens monatlich oder häufiger, wenn sich die Marktbedingungen erheblich ändern.

Welche anderen Faktoren sollten ich bei der Bewertung einer Vertragshandelsstrategie berücksichtigen?
Betrachten Sie Faktoren wie die Korrelation der Strategie mit anderen Vermögenswerten, Liquidität der zugrunde liegenden Verträge und Transaktionskosten.

Wie optimiere ich meine Vertragshandelsstrategie?
Verwenden Sie Backtesting und Vorwärtstests, um Verbesserungsbereiche zu identifizieren, z. B. die Anpassungsparameter oder das Einbeziehen zusätzlicher Indikatoren.