계약

계약 거래 전략을 평가할 때 어떤 지표에주의를 기울여야합니까?

계약 거래 전략의 역사적 성과를 평가하면 수익성, 일관성 및 정확성에 대한 통찰력이 제공되어 거래자가 전략의 적합성에 대한 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있습니다.

2025/02/20 23:24

핵심 요점

계약 거래 전략을 평가하는 지표

역사적 공연
샤프 비율
Sortino 비율
최대 드롭 다운
승리 백분율

주요 지표를 사용하여 계약 거래 전략 평가

1. 역사적 공연

계약 거래 전략의 역사적 성과를 평가하는 것은 고려해야 할 가장 중요한 지표 중 하나입니다. 전략이 일정 기간 동안 어떻게 수행되었는지에 대한 명확한 그림을 제공하여 수익성과 일관성에 대한 통찰력을 제공합니다. 역사적 성과를 평가하려면 다음을 조사해야합니다.

누적 수익 : 거래 기록 전반에 걸쳐 전략에 의해 생성 된 총 이익 또는 손실을 추적합니다.
평균 수익 : 전략의 전반적인 효율성을 이해하기 위해 거래 당 또는 시간당 평균 수익을 계산합니다.
이익 요소 : 전략의 이익 창출 능력을 평가하기 위해 평균 승리 무역과 평균 상실 거래의 비율을 결정하십시오.
승리율 : 전략의 정확성을 평가하기 위해 거래 상실에 비해 승리 거래의 백분율을 계산하십시오.

2. 샤프 비율

Sharpe 비율은 계약 거래 전략의 위험 조정 수익을 측정합니다. 전략이 발생하는 위험에 비해 전략이 생성하는 과잉 수익률을 나타냅니다. 더 높은 Sharpe 비율은 변동성 수준에 비해 견고한 수익을 생성하는보다 효율적인 전략을 의미합니다. 샤프 비율을 계산하려면 :

초과 수익을 계산하십시오 : 전략의 평균 수익에서 무위험 요금을 빼십시오.
표준 편차 계산 : 전략 수익률의 변동성을 결정하십시오.
Sharpe 비율 공식 : 초과 반환을 표준 편차로 나눕니다.

3. Sortino 비율

Sharpe 비율과 유사하게 Sortino 비율은 위험 조정 수익을 측정하지만 하락 위험에 중점을 둡니다. 지정된 목표 변동성, 일반적으로 위험없는 요금을 초과하는 손실에 대한 전략에 불이익을줍니다. 더 높은 Sortino 비율은 하락 위험을 완화하면서 긍정적 인 수익을 창출하는 전략을 나타냅니다. Sortino 비율을 계산하려면 :

단점 편차 계산 : 음의 반환 만 표준 편차를 결정하십시오.
Sortino 비율 공식 : 초과 반환을 하향 편차로 나눕니다.

4. 최대 드롭 다운

최대 드로우 다운은 계약 거래 전략의 지분 곡선에서 가장 큰 감소를 측정하며 피크에서 트로프까지 백분율로 표시됩니다. 회복하기 전에 전략이 발생할 수있는 최악의 상실을 나타냅니다. 최대 드로우 다운을 평가하면 거래자가 도움이됩니다.

위험 내성 평가 : 위험 식욕과 일치하는 전략을 식별하십시오.
복구 시간 평가 : 전략이 좌절에서 얼마나 빨리 회복되는지 결정하십시오.
전략 비교 : 상대 위험 프로파일을 이해하기 위해 다양한 전략의 최대치를 비교하십시오.

5. 승리 백분율

당첨 백분율은 계약 거래 전략에서 거래를 잃는 것과 비교하여 승리 거래의 비율을 나타냅니다. 그것은 거래자들에게 시장 운동을 예측할 때 전략의 정확성에 대한 통찰력을 제공합니다. 그러나 다음을 고려하는 것이 중요합니다.

시장 상황의 영향 : 당첨 비율은 시장 상황에 따라 다를 수 있습니다.
Sharpe 비율과의 관계 : 높은 승리 백분율이 반드시 높은 샤프 비율로 변환되는 것은 아닙니다.
해석 : 다른 지표와 함께 우승 비율을 고려하여 전략의 성능에 대한 포괄적 인 견해를 얻으십시오.

FAQ

계약 거래 전략을 얼마나 자주 평가해야합니까?
시장 조건이 크게 바뀌면 전략을 정기적으로 또는 적어도 매월 또는 더 자주 평가하십시오.

계약 거래 전략을 평가할 때 다른 요소를 고려해야합니까?
전략의 다른 자산과의 상관 관계, 기본 계약의 유동성 및 거래 비용과 같은 요인을 고려하십시오.

계약 거래 전략을 어떻게 최적화합니까?
백 테스트 및 전방 테스트를 사용하여 매개 변수 조정 또는 추가 표시기 통합과 같은 개선 영역을 식별합니다.

부인 성명:info@kdj.com

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