So berechnen Sie die Rendite eines Kraken-Vertrags

Um die Rendite eines Kraken-Futures-Kontrakts zu berechnen, müssen Sie den Kontraktpreis, den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts, die Kontraktgröße, den Margensatz und den Finanzierungssatz berücksichtigen.

Nov 11, 2024 at 08:05 pm

So berechnen Sie die Rendite eines Kraken-Vertrags

Einführung

Kraken ist eine beliebte Kryptowährungsbörse, die eine Vielzahl von Handelsoptionen bietet, darunter auch Terminkontrakte. Terminkontrakte sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines Vermögenswerts zu einem bestimmten Preis an einem zukünftigen Datum. Sie können zur Absicherung, Spekulation und Arbitrage eingesetzt werden.

Die Berechnung der Rendite eines Kraken-Vertrags ist ein relativ einfacher Prozess. Es gibt jedoch einige Faktoren, die Sie berücksichtigen müssen. Dazu gehören:

• Der Vertragspreis
• Der zugrunde liegende Vermögenspreis
• Die Vertragsgröße
• Der Margensatz
• Der Fördersatz

Schritte zur Berechnung der Kraken-Vertragsrenditen

1. Bestimmen Sie den Vertragspreis. Der Vertragspreis ist der Preis, zu dem Sie den Vertrag kaufen oder verkaufen. Sie wird in Bezug auf den zugrunde liegenden Vermögenswert ausgedrückt. Wenn Sie beispielsweise einen Bitcoin-Futures-Kontrakt kaufen, wird der Kontraktpreis in Bitcoin angegeben.
2. Bestimmen Sie den Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Der zugrunde liegende Vermögenspreis ist der Preis des gehandelten Vermögenswerts. Wenn Sie beispielsweise einen Bitcoin-Futures-Kontrakt kaufen, ist der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts der Preis von Bitcoin.
3. Bestimmen Sie die Vertragsgröße. Die Kontraktgröße ist die Anzahl der gehandelten Einheiten des Basiswerts. Wenn Sie beispielsweise einen Bitcoin-Futures-Kontrakt kaufen, beträgt die Kontraktgröße 1 BTC.
4. Bestimmen Sie die Margenrate. Der Margin-Satz ist der Prozentsatz des Vertragswerts, den Sie als Sicherheit hinterlegen müssen. Wenn Sie beispielsweise einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einer Marge von 10 % kaufen, müssen Sie 0,1 BTC als Sicherheit hinterlegen.
5. Bestimmen Sie die Förderquote. Der Fördersatz ist die Gebühr, die den Vertragsinhabern in Rechnung gestellt oder gezahlt wird. Es wird verwendet, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis mit dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts übereinstimmt. Der Finanzierungssatz wird in der Regel als effektiver Jahreszins (APR) ausgedrückt.

Beispiel

Nehmen wir an, Sie kaufen einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit den folgenden Parametern:

• Vertragspreis: 10.000 $
• Basiswert des Vermögenswerts: 10.000 $
• Vertragsgröße: 1 BTC
• Marge: 10 %

Schritte zur Berechnung der Rendite:

1. Berechnen Sie die anfängliche Marge. Die anfängliche Marge ist der Betrag der Sicherheit, den Sie hinterlegen müssen. In diesem Fall beträgt die anfängliche Marge 0,1 BTC.
2. Berechnen Sie die Wartungsmarge. Die Wartungsmarge ist der Mindestbetrag an Sicherheiten, den Sie auf Ihrem Konto vorhalten müssen, um den Vertrag offen zu halten. Die Wartungsmarge ist typischerweise niedriger als die anfängliche Marge. In diesem Fall beträgt die Wartungsmarge 0,05 BTC.
3. Berechnen Sie den Gewinn oder Verlust. Der Gewinn oder Verlust aus dem Vertrag wird durch die Differenz zwischen dem Vertragspreis und dem Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts bestimmt. Wenn der Vertragspreis höher ist als der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts, erzielen Sie einen Gewinn. Wenn der Vertragspreis niedriger ist als der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts, machen Sie einen Verlust.
4. Berechnen Sie den Return on Investment (ROI). Der ROI ist die prozentuale Rendite Ihrer Investition. Sie wird berechnet, indem der Gewinn oder Verlust durch die anfängliche Marge dividiert wird.

Nehmen wir in diesem Beispiel an, dass der Preis des zugrunde liegenden Vermögenswerts auf 11.000 US-Dollar steigt. Der Gewinn aus dem Vertrag würde 1.000 US-Dollar betragen. Der ROI würde 10 % (1.000 / 10.000) betragen.

Zu berücksichtigende Faktoren

Es gibt einige Faktoren, die die Rendite eines Kraken-Vertrags beeinflussen können. Dazu gehören:

• Die Volatilität des Basiswerts. Je volatiler der Basiswert ist, desto volatiler sind die Kontraktrenditen.
• Die Liquidität des Vertrags. Je liquider der Kontrakt ist, desto einfacher ist es, den Kontrakt zu kaufen und zu verkaufen. Dies kann sich auf die Rendite des Kontrakts auswirken, da es sich auf die Geld-Brief-Spanne auswirken kann.
• Der Margensatz. Der Margin-Satz kann sich auf die Rendite des Vertrags auswirken, da er die Höhe der Sicherheiten bestimmt, die Sie hinterlegen müssen.
• Der Fördersatz. Der Finanzierungssatz kann sich auf die Rendite des Vertrags auswirken, da er sich auf die Kosten für die Aufrechterhaltung des Vertrags auswirken kann.

Abschluss

Die Berechnung der Rendite eines Kraken-Vertrags ist ein relativ einfacher Prozess. Es ist jedoch wichtig, die Faktoren zu berücksichtigen, die die Rendite beeinflussen können, wie z. B. die Volatilität des zugrunde liegenden Vermögenswerts, die Liquidität des Vertrags, die Margin-Rate und die Finanzierungsrate.