Comment calculer les rendements des contrats Kraken

Pour calculer les rendements d'un contrat à terme Kraken, vous devez prendre en compte le prix du contrat, le prix de l'actif sous-jacent, la taille du contrat, le taux de marge et le taux de financement.

Nov 11, 2024 at 08:05 pm

Comment calculer les retours des contrats Kraken

Introduction

Kraken est une bourse de crypto-monnaie populaire qui offre une variété d'options de trading, y compris des contrats à terme. Les contrats à terme sont des accords visant à acheter ou à vendre un actif à un prix spécifié à une date ultérieure. Ils peuvent être utilisés à des fins de couverture, de spéculation et d’arbitrage.

Le calcul des rendements d'un contrat Kraken est un processus relativement simple. Cependant, vous devez prendre en compte quelques facteurs. Ceux-ci incluent :

• Le prix du contrat
• Le prix de l'actif sous-jacent
• La taille du contrat
• Le taux de marge
• Le taux de financement

Étapes pour calculer les rendements des contrats Kraken

1. Déterminez le prix du contrat. Le prix du contrat est le prix auquel vous achetez ou vendez le contrat. Il est exprimé en fonction de l'actif sous-jacent. Par exemple, si vous achetez un contrat à terme Bitcoin, le prix du contrat sera coté en Bitcoin.
2. Déterminez le prix de l’actif sous-jacent. Le prix de l'actif sous-jacent est le prix de l'actif négocié. Par exemple, si vous achetez un contrat à terme Bitcoin, le prix de l’actif sous-jacent sera le prix du Bitcoin.
3. Déterminez la taille du contrat. La taille du contrat correspond au nombre d'unités de l'actif sous-jacent qui sont négociées. Par exemple, si vous achetez un contrat à terme Bitcoin, la taille du contrat sera de 1 BTC.
4. Déterminez le taux de marge. Le taux de marge est le pourcentage de la valeur du contrat que vous devez déposer en garantie. Par exemple, si vous achetez un contrat à terme Bitcoin avec un taux de marge de 10 %, vous devrez déposer 0,1 BTC en garantie.
5. Déterminez le taux de financement. Le taux de financement est la commission facturée ou payée aux titulaires d'un contrat. Il est utilisé pour garantir que le prix du contrat reste conforme au prix de l'actif sous-jacent. Le taux de financement est généralement exprimé en termes de taux annuel en pourcentage (TAEG).

Exemple

Supposons que vous achetiez un contrat à terme Bitcoin avec les paramètres suivants :

• Prix ​​du contrat : 10 000 $
• Prix ​​de l'actif sous-jacent : 10 000 $
• Taille du contrat : 1 BTC
• Taux de marge : 10%

Étapes pour calculer les rendements :

1. Calculez la marge initiale. La marge initiale est le montant de la garantie que vous devez déposer. Dans ce cas, la marge initiale est de 0,1 BTC.
2. Calculez la marge de maintenance. La marge de maintien est le montant minimum de garantie que vous devez conserver sur votre compte pour maintenir le contrat ouvert. La marge de maintenance est généralement inférieure à la marge initiale. Dans ce cas, la marge de maintenance est de 0,05 BTC.
3. Calculez le profit ou la perte. Le profit ou la perte sur le contrat est déterminé par la différence entre le prix du contrat et le prix de l'actif sous-jacent. Si le prix du contrat est supérieur au prix de l’actif sous-jacent, vous réaliserez un profit. Si le prix du contrat est inférieur au prix de l’actif sous-jacent, vous subirez une perte.
4. Calculez le retour sur investissement (ROI). Le ROI est le pourcentage de retour sur investissement. Il est calculé en divisant le profit ou la perte par la marge initiale.

Dans cet exemple, disons que le prix de l'actif sous-jacent augmente jusqu'à 11 000 $. Le bénéfice sur le contrat serait de 1 000 $. Le ROI serait de 10 % (1 000 / 10 000).

Facteurs à considérer

Quelques facteurs peuvent affecter les rendements d’un contrat Kraken. Ceux-ci incluent :

• La volatilité de l'actif sous-jacent. Plus l'actif sous-jacent est volatil, plus les rendements du contrat le seront.
• La liquidité du contrat. Plus le contrat est liquide, plus il sera facile de l’acheter et de le vendre. Cela peut affecter les rendements du contrat, car cela peut avoir un impact sur l'écart acheteur-vendeur.
• Le taux de marge. Le taux de marge peut affecter les rendements du contrat, car il détermine le montant de la garantie que vous devez déposer.
• Le taux de financement. Le taux de financement peut affecter les rendements du contrat, car il peut avoir un impact sur le coût de maintien du contrat ouvert.

Conclusion

Le calcul des rendements d'un contrat Kraken est un processus relativement simple. Cependant, il est important de prendre en compte les facteurs qui peuvent affecter les rendements, tels que la volatilité de l'actif sous-jacent, la liquidité du contrat, le taux de marge et le taux de financement.