Wie berechnet man den erzwungenen Nivellierungspreis?

Das Verständnis der margin -Konto -Wartungsanforderungen hilft bei der Verhinderung der potenziellen Verluste, die mit erzwungenen Liquidationen in volatilen Märkten verbunden sind, wobei Positionen unter dem angegebenen Schwellenwert zu automatisierten Umsätzen von Sicherheiten führen können.

Feb 19, 2025 at 11:25 pm

Schlüsselpunkte des Artikels:

• Verständnis erzwungene Liquidation
• Ermittlung des Margin -Anrufpreises
• Berechnung des Risikoniveaus
• Zwei Methoden zum Nivellieren: teilweise und voll
• Teilliquidation: Berechnung der liquidierten Kollateral
• Vollständige Liquidation: Bestimmung der zu liquidierten Menge
• Anzeige von Echtzeit-Zwangsnivellierungsberechnungen

So berechnen Sie den erzwungenen Nivellierungspreis

1. Verständnis erzwungene Liquidation:

Die erzwungene Liquidation ist ein automatisiertes Verfahren, das auftritt, wenn das Margenkonto eines Händlers unter die minimale Wartungsmarge fällt. Dies geschieht, wenn der Marktwert der Sicherheiten des Händlers in Bezug auf das Margin -Darlehen fällt, was die Position riskant macht.

2. Ermittlung des Margin -Anrufpreises:

Der Margin Call -Preis ist der Schwellenwert, an dem das Margin -Konto als gefährdet wird. In der Regel ist dies auf rund 80% des Margin -Darlehens festgelegt, wobei unterschiedliche Börsen und Kryptowährungen unterschiedlich sind. Nachdem er dieses Preisniveau erreicht hat, erhält der Händler einen Margin -Anruf und fordert sie auf, zusätzliche Sicherheiten hinzuzufügen oder seine Position zu reduzieren.

3. Berechnen des Risikosgrades:

Das Risikoniveau ist ein Maß für den potenziellen Verlust bei einer erzwungenen Liquidation. Es wird als Prozentsatz des Margin -Darlehens berechnet, was den Teil des Darlehens repräsentiert, dass der Händler möglicherweise verlieren könnte, wenn die Position liquidiert wird.

4. Leveling: Partial vs. Full:

Die Nivellierung bezieht sich auf den Prozess der Reduzierung des Risikos oder des Verlassens der Position insgesamt. Dies kann entweder teilweise durchgeführt werden, indem die Positionsgröße oder vollständig durch Liquidierung der gesamten Position reduziert wird.

5. Partielle Liquidation: Berechnung der liquidierten Kollateral:

Bei teilweise Liquidation wird der Verkauf eines Teils der Sicherheiten auf dem Margin -Konto verkauft. Die Menge, die liquidiert werden muss, wird berechnet, um sicherzustellen, dass der Margenaufruf erfüllt und der Risiko auf ein akzeptables Niveau reduziert wird.

6. Vollständige Liquidation: Bestimmung der zu liquidierten Menge:

Die vollständige Liquidation erfordert den Verkauf der gesamten Position. Dies ist notwendig, wenn das Risikostufe eine vorgegebene Grenze überschreitet, die normalerweise über 90%ist, und die verfügbaren Sicherheiten nicht ausreichen, um den Margin -Aufruf zu erfüllen.

7. Berechnungen für erzwungene Nivellierungsberechnungen anzeigen:

Moderne Handelsplattformen und Börsen bieten Echtzeit-Taschenrechner an, die den erzwungenen Niveaupreis, den Margin-Anrufpreis und den Risiko für jedes Margin-Konto anzeigen. Dies bietet Händlern eine sofortige Sichtbarkeit ihrer Positionen und die potenziellen Risiken.

FAQs:

F: Welche Auslöser erzwungene Liquidation?

A: Die erzwungene Liquidation tritt auf, wenn das Margin -Konto unter die minimale Wartungsmarge fällt, normalerweise etwa 80% des Margin -Darlehens.

F: Wie wird der Margin Call -Preis ermittelt?

A: Der Margin Call -Preis wird von der Exchange- oder Handelsplattform auf der Grundlage von Faktoren wie Volatilität, Risikoappetit und Liquidität festgelegt.

F: Kann ich eine erzwungene Liquidation vermeiden?

A: Ja, die erzwungene Liquidation kann vermieden werden, indem das Risikoniveau verwaltet, mehr Sicherheiten hinzugefügt oder die Positionsgröße reduziert wird, bevor der Margin Call -Preis erreicht ist.

F: Was passiert mit meiner liquidierten Sicherheiten?

A: Die liquidierte Sicherheiten werden verkauft, um das Margin -Darlehen und alle damit verbundenen Gebühren abzudecken.

F: Ist die erzwungene Liquidation immer ein Verlust?

A: Nicht unbedingt. Wenn der Marktpreis über dem Eintrittspreis liegt, ist es möglich, das Margin -Darlehen und die Gebühren zu decken und dennoch einen Gewinn zu erzielen.