Wie kann Arbitrage mithilfe unbefristeter Vertragsfinanzierungssätze erfolgen?

Durch Arbitrage machen sich Händler die Unterschiede in den Finanzierungszinsen zwischen den Börsen zunutze, indem sie dort kaufen, wo die Zinsen niedriger sind, und verkaufen, wo sie höher sind, und so aus den Zinsdifferenzen selbst einen Gewinn erzielen.

Dec 13, 2024 at 09:46 am

Wie man Schlichtungsverfahren mit unbefristeten Vertragsfinanzierungssätzen durchführt

Unbefristete Verträge sind ein beliebtes Handelsinstrument auf dem Kryptowährungsmarkt. Sie bieten Händlern die Möglichkeit, über den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert in Empfang nehmen zu müssen. Eines der Hauptmerkmale von unbefristeten Verträgen sind ihre Finanzierungssätze, die darauf ausgelegt sind, den Vertragspreis an den Kassapreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts anzupassen.

In diesem Artikel stellen wir eine detaillierte Anleitung zur Arbitrage mit unbefristeten Finanzierungssätzen zur Verfügung. Wir werden alles abdecken, von den Grundlagen von Terminkontrakten bis hin zu den spezifischen Strategien, mit denen Sie von der Finanzierungssatzarbitrage profitieren können.

Schritt 1: Verstehen Sie die Grundlagen unbefristeter Verträge

Bevor wir uns mit der Arbitrage von Finanzierungsraten befassen, ist es wichtig, die Grundlagen unbefristeter Verträge zu verstehen. Perpetual Contracts sind eine Art Derivatkontrakt, der es Händlern ermöglicht, auf den zukünftigen Preis eines Vermögenswerts zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert in Empfang nehmen zu müssen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten, die an einem bestimmten Datum auslaufen, haben unbefristete Kontrakte kein Ablaufdatum. Dies bedeutet, dass Händler unbefristete Verträge so lange halten können, wie sie möchten, und so von langfristigen Preisbewegungen profitieren können.

Schritt 2: Berechnen Sie die Finanzierungsrate

Finanzierungsraten sind Zahlungen zwischen Händlern, die einen unbefristeten Vertrag long und short abschließen. Der Finanzierungssatz weist je nach Perpetual-Contact-Plattform unterschiedliche Strukturen auf. Der Finanzierungssatz soll den Vertragspreis an den Kassapreis des Basiswerts anpassen.

Um den Fördersatz zu berechnen, müssen Sie die folgende Formel verwenden:

 Funding Rate = (Long Open Interest * Long Funding Rate) - (Short Open Interest * Short Funding Rate) / Total Open Interest

Schritt 3: Identifizieren Sie Arbitragemöglichkeiten

Das Ziel der Finanzierungssatz-Arbitrage besteht darin, von Unterschieden in den Finanzierungssätzen zwischen verschiedenen Börsen zu profitieren. Wenn der Finanzierungssatz an einer Börse deutlich höher ist als der Finanzierungssatz an einer anderen Börse, entsteht eine Arbitragemöglichkeit.

Um Arbitragemöglichkeiten zu identifizieren, müssen Sie die Finanzierungssätze verschiedener Börsen überwachen. Sie können eine Website wie Coinglass verwenden, um die Finanzierungsraten in Echtzeit zu verfolgen.

Schritt 4: Führen Sie den Arbitrage-Handel aus

Sobald Sie eine Arbitragemöglichkeit identifiziert haben, können Sie den Handel ausführen, indem Sie den unbefristeten Vertrag an der Börse mit dem höheren Finanzierungssatz verkaufen und den unbefristeten Vertrag an der Börse mit dem niedrigeren Finanzierungssatz kaufen.

Der Gewinn aus dem Arbitrage-Handel entspricht der Differenz der Finanzierungssätze abzüglich etwaiger Handelsgebühren.

Schritt 5: Verwalten Sie das Risiko

Der Handel birgt immer ein gewisses Risiko, und die Finanzierungssatzarbitrage bildet da keine Ausnahme. Das Hauptrisiko, das Sie berücksichtigen sollten, ist das Risiko, dass sich der Finanzierungssatz ändert, bevor Sie Ihre Position schließen können.

Um dieses Risiko zu bewältigen, sollten Sie Arbitragegeschäfte nur dann abschließen, wenn Sie sicher sind, dass sich der Finanzierungssatz nicht wesentlich ändern wird. Sie sollten auch Stop-Loss-Orders festlegen, um Ihre Verluste zu begrenzen, falls sich der Finanzierungssatz ändert.

Abschluss

Finanzierungssatz-Arbitrage kann eine profitable Handelsstrategie sein, es ist jedoch wichtig, Ihr Risiko sorgfältig zu verwalten. Wenn Sie die Grundlagen unbefristeter Verträge und die Funktionsweise der Finanzierungssätze verstehen, können Sie lernen, Arbitrage-Möglichkeiten mit Zuversicht zu erkennen und umzusetzen.