비트코인 계약 헤징으로 돈을 버는 방법

비트코인 계약 헤징은 거래자에게 현물 시장의 가격 변동으로 인한 잠재적 손실을 상쇄하는 선물 계약을 사용하여 위험을 관리하고 수익을 향상시키는 정교한 접근 방식을 제공합니다.

2024/11/12 17:28

비트코인 계약 헤징으로 돈을 버는 방법

암호화폐 거래 영역에서 비트코인 ​​계약 헤징은 위험을 관리하면서 수익을 창출하기 위한 정교한 전략으로 등장했습니다. 기본 원칙을 이해하고 체계적인 접근 방식을 따르면 거래자는 이 기술의 잠재력을 활용하여 전반적인 거래 성과를 향상시킬 수 있습니다.

1. 비트코인 ​​계약 헤징 개요

비트코인 계약 헤징에는 선물 계약을 사용하여 현물 시장의 가격 변동으로 인한 잠재적 손실을 상쇄하는 것이 포함됩니다. 선물 계약은 미래 날짜에 미리 정의된 가격으로 특정 금액의 비트코인을 사고 파는 계약입니다.

거래자는 헤징 전략을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.

• 불리한 가격 변동으로부터 보호: 헤징은 예상치 못한 가격 하락의 영향을 최소화하여 거래자가 현물 포지션에서 상당한 손실을 입지 않도록 보장합니다.
• 이익 확보: 헤징은 기존 현물 포지션과 상쇄되는 선물 계약을 판매하여 실현 이익을 고정할 수 있습니다.
• 변동성 노출 감소: 헤징은 비트코인 ​​시장에 내재된 변동성을 완화하여 거래 포트폴리오에 안정성을 제공할 수 있습니다.

2. 올바른 헤지 비율 선택

백분율로 표시되는 헤지 비율은 선물 계약을 사용하여 헤징할 현물 포지션의 비율을 결정합니다. 최적의 헤지 비율을 선택하는 것은 거래자의 위험 허용 범위와 시장 전망에 따라 달라집니다.

• 보수적 헤징: 100%를 넘는 헤지 비율은 현물 포지션보다 더 많은 헤지를 의미하며, 결과적으로 낮지만 더 안전한 수익 잠재력을 갖게 됩니다.
• 적당한 헤징: 약 100%의 헤지 비율은 위험 감소와 잠재적 이익 사이의 균형을 제공하여 현물 포지션의 잠재적 손실 대부분을 효과적으로 상쇄합니다.
• 공격적인 헤징: 헤지 비율이 100% 미만이면 거래자는 더 많은 시장 위험에 노출되지만 더 큰 수익을 얻을 가능성도 높아집니다.

3. 헤지 기간 결정

선물 계약의 만료일에 해당하는 헤지 기간은 예상되는 가격 변동과 일치해야 합니다.

• 단기 헤징: 선물 계약이 몇 주에서 한 달 이내에 만료되는 단기 시장 움직임에 적합합니다.
• 중기 헤징: 수개월 동안 지속되는 헤지에 이상적이며 중기 가격 위험으로부터 보호합니다.
• 장기 헤징: 일반적으로 수개월에서 1년에 걸쳐 장기간에 걸쳐 헤징하는 데 사용되며 변동성이 큰 시장 상황에서 안정성을 제공합니다.

4. 헤지 모니터링 및 조정

헤징은 효과적인 상태를 유지하기 위해 지속적인 모니터링과 조정이 필요한 적극적인 프로세스입니다.

• 가격 변동 모니터링: 거래자는 현물 및 선물 시장 가격을 면밀히 추적하여 의도된 헤지 비율에서 벗어나는 부분이 있는지 관찰해야 합니다.
• 헤지 조정: 가격 변동이 발생하면 거래자는 원하는 수준의 보호 또는 이익 잠재력을 유지하기 위해 헤지 비율이나 기간을 조정해야 할 수 있습니다.
• 헤지 종료: 가격이 안정화되거나 헤징 목표가 달성되면 거래자는 선물 포지션을 종료하고 헤지된 현물 포지션을 해제하여 헤지에서 나갈 수 있습니다.

5. 고급 헤징 기법

숙련된 트레이더는 고급 헤징 기술을 사용하여 전략을 강화할 수 있습니다.

• 베이시스 거래: 현물 시장과 선물 시장 간의 가격 차이를 이용하여 거래자는 수렴 또는 발산을 통해 이익을 얻을 수 있습니다.
• 교차 자산 헤징(Cross-Asset Hedging): 위험을 다양화하고 상관관계를 활용하기 위해 Ethereum 또는 Ripple과 같은 다양한 기본 자산에 대한 선물 계약을 사용하여 헤징합니다.
• 옵션 헤징: 옵션 계약을 활용하여 하방 보호 또는 잠재적 이익 증대와 같은 정교한 헤징 기능을 얻습니다.

6. 위험 관리

헤징은 강력한 도구이기는 하지만 다음과 같은 고유한 위험을 수반합니다.

• 헤징 비용: 선물 계약에는 잠재적 이익을 감소시킬 수 있는 수수료 및 수수료가 포함됩니다.
• 의도하지 않은 노출: 헤지 비율이나 기간을 잘못 계산하면 의도하지 않은 시장 노출과 손실이 발생할 수 있습니다.
• 재조정 복잡성: 시장이 발전함에 따라 헤지를 조정하는 것은 어려울 수 있으며 지속적인 모니터링과 적시 실행이 필요합니다.

7. 적합한 거래소 선택

비트코인 계약 헤징을 위한 올바른 거래소를 선택하는 것은 신뢰성, 유동성 및 거래 비용 측면에서 매우 중요합니다.

• 평판과 신뢰: 입증된 실적과 강력한 보안 조치를 갖춘 평판이 좋은 거래소를 선택하세요.
• 유동성: 거래 중 가격 하락을 방지하기 위해 거래소에 비트코인 ​​선물 계약에 대한 충분한 유동성이 있는지 확인하십시오.
• 거래 수수료: 다양한 거래소에서 부과하는 거래 수수료를 비교하여 비용을 최소화하고 수익성을 극대화하세요.
• 지원되는 법정 화폐: 편리한 입출금 옵션을 위해 지원되는 법정 화폐의 가용성을 고려하십시오.
• 고객 지원: 문의사항이나 문제가 있는 경우 즉각적인 고객 지원을 제공하는 교환소를 선택하세요.