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ガンマとは何ですか？
オプション価格設定の重要なメトリックであるガンマは、基礎となる資産の価格の変更に対するオプションのデルタの感度を測定し、トレーダーがリスクをヘッジし、オプション戦略を最適化できるようにします。
2025/02/22 09:12
キーポイント
- ガンマの定義と機能：ガンマは、基礎となる資産の価格の変更に対するオプションの価格の感度を測定します。
- ガンマヘッジ：トレーダーは、ガンマ値の変化に基づいてオプション位置を調整することにより、ガンマヘッジ戦略を使用してリスクを管理できます。
- ガンマの計算：ガンマは、基礎となる資産の価格に関するオプションの価格の2番目の派生物として計算されます。
- ガンマに影響を与える要因：オプションの行使価格、有効期限までの時間、基礎となる資産のボラティリティなどの要因がガンマに影響します。
- ポジティブおよびネガティブガンマ：ポジティブガンマは、基礎となる資産の価格が上昇するにつれてオプションの価格が上昇することを示し、負のガンマは反対を示します。
- ガンマと有効期限：オプションが有効期限に近く、オプションが有効期限に近づくと減少すると、ガンマはピークに達します。
- ガンマのアプリケーション：ガンマは、ヘッジ戦略、ボラティリティ取引、およびオプション価格モデリングに使用されます。
詳細な探索
1。ガンマの定義と機能
ガンマは、基礎となる資産の価格の変更に関して、オプションのデルタの変化率を測定します。ガンマが肯定的である場合、基礎となる資産の価格のわずかな変化が、オプションのデルタに不均衡に大きな変化をもたらすことを示しています。これは、オプションが基礎となる資産の価格の変化により敏感になっていることを意味します。逆に、ガンマが否定的な場合、オプションは基礎となる資産の価格の変化に敏感になりつつあります。
ガンマは、基礎となる資産の価格の変更に対するオプションの価格の感度に関する貴重な情報を提供します。トレーダーはガンマを使用して、オプション位置のリスクと潜在的なリターンを評価できます。
2。ガンマヘッジ
トレーダーは、ガンマヘッジ戦略を使用して、基礎となる資産の価格の変化のリスクを軽減できます。ガンマ値の変化に基づいてオプションの位置を調整することにより、トレーダーは望ましいレベルのデルタ曝露を維持できます。
ガンマヘッジには、既存のオプション位置のガンマを相殺するためのオプションの売買が含まれます。たとえば、オプションに肯定的なガンマがある場合、トレーダーは追加のオプションを販売して、デルタ暴露を減らし、利益損失プロファイルを安定させることができます。
3。ガンマの計算
ガンマは、基礎となる資産の価格に関して、オプションの価格の2番目の派生物として計算されます。ガンマの式は次のとおりです。
Gamma = (∂²V/∂S²) / (2P)どこ：
- Vはオプションの価格です
- Sは基礎となる資産の価格です
- pは1株当たり資産の価格です
4。ガンマに影響する要因
いくつかの要因は、オプションのガンマに影響します。
- ストライク価格：基礎となる資産の価格に近いストライク価格のオプションは、基礎となる資産の価格から遠く離れているストライク価格を持つものよりもガンマが高くなります。
- 有効期限までの時間：オプションが有効期限に近づくとガンマが増加します。
- ボラティリティ：より揮発性の基礎となる資産のオプションは、揮発性の低い基礎資産のオプションよりもガンマが高くなっています。
5。陽性と陰性のガンマ
肯定的なガンマは、基礎となる資産の価格が上昇するにつれてオプションの価格が上昇することを示していますが、負のガンマは、基礎となる資産の価格が上昇するにつれてオプションの価格が低下することを示しています。
陽性のガンマは、通常、ほぼマネーであり、有効期限が比較的短いオプションに見られます。ネガティブガンマは、通常、マネーから遠く、有効期限が比較的長いオプションに見られます。
6。ガンマと有効期限
オプションが有効期限に近い場合、ガンマはピークになります。オプションが有効期限に近づくと、オプションのデルタは1または0に近づき、基礎となる資産の価格に関するオプションの価格の2番目の派生物が大きくなります。これにより、ガンマが増加します。
7。ガンマの応用
ガンマは、オプション取引のさまざまな側面で使用されます。
- ヘッジ戦略：ガンマヘッジは、リスクを管理し、オプションの位置を調整して、望ましいレベルのデルタ暴露を維持するために使用されます。
- ボラティリティ取引：ガンマは、基礎となる資産のボラティリティを取引するために使用され、利益と損失の両方に機会を提供できます。
- オプション価格モデリング：ガンマは、基礎となる資産価格の変更に対するリスクと感度を考慮して、オプションの公正価値を計算するために複雑なオプション価格モデルで使用されます。
FAQ
Q：デルタとガンマの違いは何ですか？
A：Deltaは、オプションの価格の感度を基礎となる資産の価格の変更に対する測定しますが、ガンマは、基礎となる資産の価格の変更に対するオプションのデルタの感度を測定します。
Q：期限とガンマまでの時間とガンマの関係は何ですか？
A：オプションが基礎となる資産の価格の変更により対応するため、オプションが有効期限に近づくとガンマが増加します。
Q：オプションのガンマをどのように計算できますか？
A：ガンマは、式を使用して、基礎となる資産の価格に関するオプションの価格の2番目の派生物として計算できます。
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