Tutoriel d'arbitrage de taux de capital de contrat perpétuel de cercle de devises sans risque à partir de 10 % annualisé, adapté à la gestion financière inactive de l'Usdt

Pour les débutants dans le cercle des devises, nous présenterons un didacticiel d'arbitrage sur les taux de financement des contrats perpétuels de devises sans risque à partir de 10 % annualisé.

1. Lien vers la version texte : https://cryptotradingcafe.com/10028/
2. La remise d'inscription la plus élevée pour tous les échanges du réseau : à partir de 20 %. Le taux de retour automatique est le plus élevé du système et le taux de retour manuel est le plus élevé de tout le réseau.
Inscription Binance (code de recommandation ATY3F9LB) :
https://cryptotradingcafe.com/377/
Inscription Ouyi (code de recommandation YG168) : https://www.okx.com/join/YG168
Inscription Bitmex (code d'invitation hhiL7E) :
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3. Communauté Telegram et service de remise manuelle :
Groupe de télégrammes : https://t.me/cryptotradingcafe101
Introduction au service de remise : (Cliquez sur « Remise » dans la navigation supérieure)
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Voici le texte complet
1. L’effet de l’arbitrage sur les taux de capital :
1. Aucun risque, la hausse ou la baisse de la monnaie elle-même n'a rien à voir avec vous ;
2. Gagnez des intérêts purs, trois fois par jour. Généralement, le taux annualisé commence à 8 %, et sur un marché haussier, le taux annualisé commence à 20 %.

2. Convient à la foule :
Les personnes qui souhaitent faire une gestion financière stable avec de l'argent liquide. Par exemple, l'argent en dehors du marché veut effectuer une gestion financière à capital garanti, ou l'argent sur le marché estime que le prix actuel de la devise est trop élevé et a peur de prendre le relais, de sorte que l'USDT inactif peut être utilisé pour la gestion financière. .

3. Le principe de l’arbitrage des taux de capitaux :
Le contrat perpétuel du cercle monétaire a un taux de financement (voir la figure ci-dessous), et le contrat long et le contrat court interagissent trois fois par jour. Lorsque le taux de financement est positif, les positions longues sont transférées aux positions courtes, et lorsque le taux de financement est négatif, les positions courtes sont transférées aux positions longues.

4. Taux de financement du contrat perpétuel Binance
Généralement, il est de 0,01% par fois, et la position longue est transférée à la position courte, qui représente près de 10% par an. Il ne sera plus élevé que lorsque le marché est en plein essor. Généralement, il peut atteindre plus de 0,1 % à la fois pendant la période de marché haussier en plein essor. Des valeurs négatives peuvent apparaître lorsque le marché est particulièrement sombre et que le prix baisse fortement, mais cela se produit généralement rarement.

Pourquoi ce taux de financement ? En effet, le contrat perpétuel n'a pas de date de livraison. Afin de maintenir le prix du marché du contrat aussi proche que possible du prix au comptant, le taux de financement est fixé en fonction de la différence entre le prix de transaction du contrat et le prix au comptant pour guider le prix du contrat. déviation. Par exemple, si le prix de transaction du contrat est supérieur au prix au comptant, alors le taux de financement est défini comme positif et les acheteurs doivent payer le taux de financement aux vendeurs à découvert. Afin d'éviter les coûts, les taureaux réduiront leurs positions longues et se dirigeront. baisser le prix. D'un autre côté, si le prix de transaction du contrat est inférieur au prix au comptant, le taux de financement sera négatif et le vendeur à découvert devra payer le taux de financement de la position longue afin d'éviter les coûts de la position courte. réduira la position courte et fera monter le prix.

Référence : a. Introduction aux taux de financement de Binance b.

5. Comment opérer l'arbitrage sur les taux de capitaux ?
1. Tout d’abord, vous devez créer un compte Binance ou créer un compte Oyi (avec des tarifs préférentiels) et avoir déposé des RMB sur Binance pour acheter de l’USDT ;

2. Lorsque le taux de financement est positif, l'USDT utilise le trading au comptant pour acheter la devise à arbitrer, comme le Bitcoin, puis la transfère au contrat perpétuel basé sur U, active la marge commune et vend la totalité de la position pour acheter. le nombre de Bitcoins (soyez short autant qu'il y a de Bitcoins spot, ce qui équivaut à 1x short hedging). Étant donné que le montant de la position courte est égal au montant de la marge au comptant, la position ne sera jamais liquidée et des intérêts seront facturés trois fois par jour.

3. Lorsque vous ne souhaitez plus arbitrer, clôturez le contrat, transférez la marge au comptant et vendez-la immédiatement pour l'USDT.

Au cours de ce processus, si le prix de la devise augmente, le contrat à court terme perdra de l'argent et le nombre de pièces diminuera, mais ce n'est pas grave, le prix de la devise elle-même a augmenté et la valeur nette de la position = nombre de pièces * prix de la devise, la valeur nette restera inchangée. Si la devise baisse, le contrat à découvert générera un bénéfice et la devise augmentera, mais le prix de la devise lui-même baissera, de sorte que la valeur nette restera inchangée. La hausse et la baisse des prix des devises n’ont rien à voir avec vous, vous ne gagnez que des intérêts.

6. Opération d'arbitrage sur les taux de financement des contrats perpétuels
Calcul des coûts et des bénéfices :
1. Coût :
a. Frais de traitement : achat au comptant (0,1 %) au début de l'arbitrage, ouverture du contrat (0,05 %), clôture du contrat (0,05 %) à la fin de l'arbitrage et vente au comptant (0,1 %). Il faut au moins 7 jours pour déduire les frais de dossier.

b. Le glissement de la différence de prix entre le spot et le contrat : Par exemple, si la transaction spot est de 65 000 et la transaction contractuelle est de 64 900, cela équivaut à une perte de 100 dollars.

2. Revenu = valeur de la position contractuelle (valeur nette de l'actif d'arbitrage) * taux de financement (généralement 0,01%) * 3 * nombre de jours - frais de traitement - perte de glissement Si le temps est suffisamment long, le taux de rendement annualisé = taux de financement *. 3*nombre de jours, généralement 10 % annualisé

7. Risques d’arbitrage sur les taux de capitaux :
1. Risque de vente à découvert : Parce que vous n'avez pas de position, c'est une gestion purement financière, et vous le regretterez si d'autres devises augmentent ;

2. Défaut de couverture stricte des risques : il n'y a pas de couverture 1:1, ou le spot n'est pas vendu à temps après la clôture du contrat.

3. Risques de sécurité des changes et risques de la devise USDT elle-même : ces deux-là peuvent être ignorés

8. Un gameplay plus détaillé des taux de financement :
1. Monnaie : Il est généralement recommandé de faire du Bitcoin. La profondeur du marché des autres devises n'est pas bonne et le dérapage est en fait assez élevé ;

2. Direction : Il est généralement recommandé de payer le taux pour les ventes à découvert et les ventes à long terme. Les ventes à découvert et les ventes à découvert sont moins susceptibles de se produire, et vous devez avoir des marchandises au comptant à vendre.

3. Méthode de couverture : Être short, c'est acheter au comptant pour se couvrir, être long, c'est emprunter au comptant et vendre pour se couvrir (cela nécessite d'ouvrir un compte unifié pour que le compte sur marge et le compte de contrat partagent la marge, ce qui n'est généralement pas recommandé. )

4. Il est généralement recommandé d'utiliser la norme U, qui présente des frais de traitement faibles et une bonne profondeur de marché, mais qui est légèrement moins bonne que la norme monétaire.