Comment sont calculés les rendements des contrats perpétuels basés sur des devises ?

Les rendements des contrats perpétuels basés sur des devises sont influencés par des facteurs tels que la volatilité des prix, l'effet de levier appliqué, les spreads de négociation et le taux de financement, qui affectent les positions longues et courtes détenues.

Dec 03, 2024 at 02:21 pm

Comment sont calculés les rendements des contrats perpétuels basés sur des devises ?

Les contrats perpétuels basés sur des devises sont un type de contrat dérivé qui permet aux traders de spéculer sur le prix d'une paire de devises sans avoir à prendre livraison de l'actif sous-jacent. Ils sont similaires aux contrats à terme, mais contrairement aux contrats à terme, les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration. Cela signifie que les traders peuvent détenir des contrats perpétuels aussi longtemps qu'ils le souhaitent ou jusqu'à ce qu'ils décident de clôturer leur position.

Les rendements des contrats perpétuels basés sur des devises sont calculés sur la base de la différence entre les prix d'ouverture et de clôture du contrat. Si le prix de la paire de devises augmente, le trader réalisera un profit. Si le prix de la paire de devises diminue, le trader subira une perte.

Voici les étapes à suivre pour calculer les rendements des contrats perpétuels basés sur des devises :

1. Déterminer le prix d'ouverture du contrat . Le prix d'ouverture du contrat est le prix de la paire de devises au moment de l'ouverture du contrat.
2. Déterminer le prix de clôture du contrat . Le prix de clôture du contrat est le prix de la paire de devises au moment de la clôture du contrat.
3. Calculez la différence entre les prix d'ouverture et de clôture . La différence entre les prix d'ouverture et de clôture constitue le profit ou la perte sur le contrat.
4. Appliquez l'effet de levier . L’effet de levier est le montant d’argent que le trader emprunte pour négocier le contrat. L'effet de levier augmentera le profit ou la perte potentiel sur le contrat.
5. Calculez le rendement du contrat . Le rendement du contrat correspond au profit ou à la perte divisé par le montant d’argent que le commerçant a investi dans le contrat.

Exemple:

Un trader ouvre un contrat perpétuel basé sur une devise avec un effet de levier de 10x. Le prix d'ouverture du contrat est de 1,00000. Le trader clôture le contrat lorsque le prix de la paire de devises atteint 1,00500.

La différence entre les cours d'ouverture et de clôture est de 0,00500.

Le profit du commerçant est de 0,00500 * 10 = 0,05000.

Le rendement du trader sur le contrat est de 0,05000 / 0,01000 = 5 %.

Facteurs qui affectent les rendements des contrats perpétuels basés sur des devises :

• La volatilité de la paire de devises . Plus la paire de devises est volatile, plus le profit ou la perte potentiel sur le contrat est important.
• L'effet de levier utilisé . Plus l’effet de levier est élevé, plus le profit ou la perte potentiel sur le contrat est important.
• La propagation . Le spread est la différence entre le prix acheteur et le prix vendeur du contrat. Plus le spread est large, plus le bénéfice potentiel sur le contrat est faible.
• Le taux de financement . Le taux de financement est une commission payée par les traders qui détiennent des positions longues aux traders qui détiennent des positions courtes. Le taux de financement peut affecter la rentabilité d'un contrat.

Conclusion:

Les contrats perpétuels basés sur des devises peuvent constituer un investissement rentable, mais ils impliquent également un niveau de risque élevé. Il est important de comprendre les risques encourus avant de négocier des contrats perpétuels.