Wir stellen vor: DeFiPy: Die ultimative Tool-Suite zur Analyse von DeFi-Protokollen

DeFiPy, eine umfassende Python-Suite für die DeFi-Analyse, integriert nahtlos wichtige Protokolle für robuste Analysen. Dank des modularen Designs können Forscher und Analysten mithilfe spezieller Pakete Analysen nach Protokoll isolieren. DeFiPy wurde als quantitatives Prüfprotokoll entwickelt und geht auf den Bedarf an standardisierten Testrahmen beim Übergang zur tokenisierten Wirtschaft und zur DeFi-Dominanz ein. Die Suite ermöglicht simulationsbasiertes Testen und versetzt Web3-Designer in die Lage, Zehntausende Scheintransaktionen streng zu vergleichen. Die grundlegende Verwendung umfasst die Erstellung von Protokollen über gemeinsame Schnittstellen, was anhand von Beispielen von Uniswap, Balancer und Stableswap demonstriert wird. DeFiPy bietet außerdem ein Echtzeit-Papierhandelstool (DeFiPy-0x Quant Terminal), das relevante Aktivitäten und Parameter basierend auf Live-Pool-Daten aus der 0x Price API visualisiert. Die Suite wird kontinuierlich weiterentwickelt. Die kommenden Versionen umfassen Uniswap V3-Refactoring, Integration historischer Preisdaten und Liquiditätsbaumanalyse.

Introducing DeFiPy: A Comprehensive Python Suite for DeFi Analytics

Wir stellen vor: DeFiPy: Eine umfassende Python-Suite für DeFi Analytics

The Dawn of a Tokenized Economy

Der Beginn einer tokenisierten Wirtschaft

The financial landscape is undergoing a pivotal transformation towards a tokenized economy, as eloquently articulated by Bettina Warburg in her TED talk. DeFi, the decentralized finance ecosystem, is poised to revolutionize the finance industry, mirroring the digital transformation that the internet brought to information dissemination.

Die Finanzlandschaft durchläuft einen entscheidenden Wandel hin zu einer symbolisierten Wirtschaft, wie Bettina Warburg in ihrem TED-Vortrag eloquent zum Ausdruck brachte. DeFi, das dezentrale Finanzökosystem, ist bereit, die Finanzbranche zu revolutionieren und spiegelt den digitalen Wandel wider, den das Internet bei der Informationsverbreitung mit sich brachte.

The Imperative for DeFi Analytics

Die Notwendigkeit für DeFi Analytics

As DeFi protocols become increasingly complex, the need for robust and standardized quantitative auditing grows ever more pressing. Traditional finance relies on well-established protocols for assessing risk and ensuring the integrity of financial systems. The DeFi ecosystem, however, lacks such standardized frameworks.

Da DeFi-Protokolle immer komplexer werden, wird der Bedarf an robuster und standardisierter quantitativer Prüfung immer dringlicher. Das traditionelle Finanzwesen stützt sich auf gut etablierte Protokolle zur Risikobewertung und Gewährleistung der Integrität von Finanzsystemen. Dem DeFi-Ökosystem fehlen jedoch solche standardisierten Frameworks.

To address this critical gap, DeFiPy emerges as the open-source standard for building tooling to rigorously test and analyze DeFi protocols. By providing a comprehensive suite of tools for simulating and modeling DeFi systems, DeFiPy empowers researchers and practitioners to perform thorough quantitative audits, ensuring the safety and reliability of these protocols.

Um diese kritische Lücke zu schließen, entwickelt sich DeFiPy zum Open-Source-Standard für die Entwicklung von Tools zum gründlichen Testen und Analysieren von DeFi-Protokollen. Durch die Bereitstellung einer umfassenden Suite von Tools zur Simulation und Modellierung von DeFi-Systemen ermöglicht DeFiPy Forschern und Praktikern die Durchführung gründlicher quantitativer Audits und gewährleistet so die Sicherheit und Zuverlässigkeit dieser Protokolle.

Basic Usage

Grundlegende Verwendung

DeFiPy offers a unified interface across all supported protocols:

DeFiPy bietet eine einheitliche Schnittstelle für alle unterstützten Protokolle:

• ERC20: Represents mock ERC20 tokens used in all protocol simulations.
• ExchangeData: Data class for initializing the parameters of mock exchanges.
• IExchange: An abstract base class for all DeFiPy protocol exchanges, providing common functionality such as liquidity management and trading.
• IExchangeFactory: A factory class for creating and deploying IExchange instances.

A Hands-On Example: Uniswap Simulation

ERC20: Stellt simulierte ERC20-Token dar, die in allen Protokollsimulationen verwendet werden.ExchangeData: Datenklasse zum Initialisieren der Parameter von simulierten Börsen.IExchange: Eine abstrakte Basisklasse für alle DeFiPy-Protokollbörsen, die gemeinsame Funktionen wie Liquiditätsmanagement und Handel bereitstellt.IExchangeFactory: Eine Fabrik Klasse zum Erstellen und Bereitstellen von IExchange-Instanzen. Ein praktisches Beispiel: Uniswap-Simulation

Uniswap, a prominent Automated Market Maker (AMM), employs a constant product trading mechanism. To simulate a Uniswap liquidity pool (LP), follow these steps:

Uniswap, ein bekannter Automated Market Maker (AMM), nutzt einen kontinuierlichen Produkthandelsmechanismus. Um einen Uniswap-Liquiditätspool (LP) zu simulieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

from defipy import *
aus Defpy-Import *

user_nm = 'user_intro'
user_nm = 'user_intro'
eth_amount = 1000
eth_amount = 1000
dai_amount = 1000000
dai_amount = 1000000

dai = ERC20("DAI", "0x01")
dai = ERC20("DAI", "0x01")
eth = ERC20("ETH", "0x02")
eth = ERC20("ETH", "0x02")

factory = UniswapFactory("ETH pool factory", "0x")
Factory = UniswapFactory("ETH-Pool-Fabrik", "0x")
exchg_data = UniswapExchangeData(tkn0 = eth, tkn1 = dai, symbol="LP", address="0x11")
exchg_data = UniswapExchangeData(tkn0 = eth, tkn1 = dai, symbol="LP", address="0x11")

lp = factory.deploy(exchg_data)
lp = Factory.deploy(exchg_data)

lp.add_liquidity("user0", eth_amount, dai_amount, eth_amount, dai_amount)
lp.add_liquidity("user0", eth_amount, dai_amount, eth_amount, dai_amount)

lp.summary()

Example Output:

lp.summary()Beispielausgabe:

Exchange ETH-DAI (LP)
Austausch ETH-DAI (LP)
Reserves: ETH = 1000, DAI = 1000000
Reserven: ETH = 1000, DAI = 1000000
Liquidity: 31622.776601683792

Advanced Protocol Simulations: Balancer and Stableswap

Liquidität: 31622.776601683792Erweiterte Protokollsimulationen: Balancer und Stableswap

Balancer extends Uniswap's constant product mechanism to handle multi-asset pools, introducing the concept of weighted pools. Stableswap specializes in implementing Composable Stable Pools, ideal for stablecoin liquidity management.

Balancer erweitert den konstanten Produktmechanismus von Uniswap um die Handhabung von Multi-Asset-Pools und führt das Konzept der gewichteten Pools ein. Stableswap ist auf die Implementierung von Composable Stable Pools spezialisiert, die sich ideal für das Liquiditätsmanagement von Stablecoins eignen.

Balancer:

Balancer:

from defipy import *
aus Defpy-Import *

USER = 'user_test'
USER = 'user_test'
amt_dai = 10000000
amt_dai = 10000000
denorm_wt_dai = 10
denorm_wt_day = 10
amt_eth = 67738.6361731024
amt_eth = 67738.6361731024
denorm_wt_eth = 40
denorm_wt_eth = 40
init_pool_shares = 100
init_pool_shares = 100

dai = ERC20("DAI", "0x01")
dai = ERC20("DAI", "0x01")
dai.deposit(None, amt_dai)
dai.deposit(None, amt_dai)
weth = ERC20("WETH", "0x02")
weth = ERC20("WETH", "0x02")
weth.deposit(None, amt_eth)
weth.deposit(None, amt_eth)

bgrp = BalancerVault()
bgrp = BalancerVault()
bgrp.add_token(dai, denorm_wt_dai)
bgrp.add_token(dai, denorm_wt_dai)
bgrp.add_token(weth, denorm_wt_eth)
bgrp.add_token(weth, denorm_wt_eth)

bfactory = BalancerFactory("WETH pool factory", "0x")
bfactory = BalancerFactory("WETH Pool Factory", "0x")
exchg_data = BalancerExchangeData(vault = bgrp, symbol="LP", address="0x1")
exchg_data = BalancerExchangeData(vault = bgrp, symbol="LP", address="0x1")

lp = bfactory.deploy(exchg_data)
lp = bfactory.deploy(exchg_data)

lp.join_pool(bgrp, init_pool_shares, USER)
lp.join_pool(bgrp, init_pool_shares, USER)

lp.summary()

Example Output:

lp.summary()Beispielausgabe:

Balancer Exchange: DAI|WETH (LP)
Balancer-Austausch: DAI|WETH (LP)
Reserves: DAI = 10000000, WETH = 67738.6361731024
Reserven: DAI = 10000000, WETH = 67738,6361731024
Weights: DAI = 0.2, WETH = 0.8
Gewichte: DAI = 0,2, WETH = 0,8
Pool Shares: 100

Stableswap:

Poolanteile: 100Stableswap:

from defipy import *
aus Defpy-Import *

USER = 'user_test'
USER = 'user_test'
AMPL_COEFF = 2000
AMPL_COEFF = 2000
amt_dai = 79566307.559825807715868071
amt_dai = 79566307.559825807715868071
decimal_dai = 18
decimal_dai = 18
amt_usdc = 81345068.187939
amt_usdc = 81345068.187939
decimal_usdc = 6
decimal_usdc = 6
amt_usdt = 55663250.772939
amt_usdt = 55663250.772939
decimal_usdt = 6
decimal_usdt = 6

dai = ERC20("DAI", "0x01", decimal_dai)
dai = ERC20("DAI", "0x01", decimal_dai)
dai.deposit(None, amt_dai)
dai.deposit(None, amt_dai)
usdc = ERC20("USDC", "0x02", decimal_usdc)
usdc = ERC20("USDC", "0x02", decimal_usdc)
usdc.deposit(None, amt_usdc)
usdc.deposit(None, amt_usdc)
usdt = ERC20("USDT", "0x03", decimal_usdt)
usdt = ERC20("USDT", "0x03", decimal_usdt)
usdt.deposit(None, amt_usdt)
usdt.deposit(None, amt_usdt)

sgrp = StableswapVault()
sgrp = StableswapVault()
sgrp.add_token(dai)
sgrp.add_token(dai)
sgrp.add_token(usdc)
sgrp.add_token(usdc)
sgrp.add_token(usdt)
sgrp.add_token(usdt)

sfactory = StableswapFactory("Pool factory", "0x")
sfactory = StableswapFactory("Pool-Fabrik", "0x")
exchg_data = StableswapExchangeData(vault = sgrp, symbol="LP", address="0x11")
exchg_data = StableswapExchangeData(vault = sgrp, symbol="LP", address="0x11")

lp = sfactory.deploy(exchg_data)
lp = sfactory.deploy(exchg_data)

lp.join_pool(sgrp, AMPL_COEFF, USER)
lp.join_pool(sgrp, AMPL_COEFF, USER)

lp.summary()

Example Output:

lp.summary()Beispielausgabe:

Stableswap Exchange: DAI-USDC-USDT (LP)
Stableswap-Börse: DAI-USDC-USDT (LP)
Reserves: DAI = 79566307.55982581, USDC = 81345068.187939, USDT = 55663250.772939
Reserven: DAI = 79566307,55982581, USDC = 81345068,187939, USDT = 55663250,772939
Liquidity: 216573027.91811988

DeFiPy-0x Quant Terminal

Liquidität: 216573027.91811988DeFiPy-0x Quant Terminal

Integrating DeFiPy with the 0x real-time price API, we developed a live paper trading tool, the DeFiPy-0x Quant Terminal. This application allows users to:

Durch die Integration von DeFiPy mit der 0x-Echtzeitpreis-API haben wir ein Live-Papierhandelstool entwickelt, das DeFiPy-0x Quant Terminal. Mit dieser Anwendung können Benutzer:

• Select from various blockchains, tokens, and stablecoins provided by the 0x API.
• Choose modeling parameters, including maximum swap size, trading bias, and profitability.
• Visualize relevant activity and parameters through an interactive dashboard.

The Quant Terminal empowers users to simulate liquidity pools based on real-time data, mitigating the risks often encountered by DeFi participants.

Wählen Sie aus verschiedenen Blockchains, Token und Stablecoins, die von der 0x-API bereitgestellt werden. Wählen Sie Modellierungsparameter, einschließlich maximaler Swap-Größe, Handelsausrichtung und Rentabilität. Visualisieren Sie relevante Aktivitäten und Parameter über ein interaktives Dashboard. Mit dem Quant Terminal können Benutzer Liquiditätspools simulieren auf Echtzeitdaten, um die Risiken zu mindern, denen DeFi-Teilnehmer häufig ausgesetzt sind.

Upcoming Releases

Kommende Veröffentlichungen

Our ongoing development roadmap includes:

Unsere fortlaufende Entwicklungs-Roadmap umfasst:

• Uniswap V3 refactor for seamless and user-friendly integration.
• Support for GWEI and decimal token representations.
• Implementation of impermanent loss calculations.
• Integration with token contract address archives for seamless 0x API usage.
• Exploration of historical on-chain price data.
• Inclusion of Liquidity Trees, a revolutionary SYS Labs innovation that inspired DeFiPy's creation.

Conclusion

Uniswap V3-Refaktor für nahtlose und benutzerfreundliche Integration.Unterstützung für GWEI und dezimale Token-Darstellungen.Implementierung von Berechnungen impermanenter Verluste.Integration mit Token-Vertragsadressarchiven für nahtlose 0x-API-Nutzung.Untersuchung historischer On-Chain-Preisdaten.Einbeziehung von Liquiditätsbäumen , eine revolutionäre SYS Labs-Innovation, die die Entwicklung von DeFiPy inspirierte.Fazit

DeFiPy represents a significant advancement in the realm of DeFi analytics. As the DeFi ecosystem matures, robust and standardized tooling becomes indispensable. DeFiPy fulfills this critical need, empowering researchers, practitioners, and investors with the instruments to rigorously evaluate and safeguard DeFi protocols. By fostering innovation and ensuring the integrity of DeFi systems, DeFiPy contributes to the broader adoption and sustainability of the tokenized economy.

DeFiPy stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der DeFi-Analyse dar. Mit zunehmender Reife des DeFi-Ökosystems werden robuste und standardisierte Tools unverzichtbar. DeFiPy erfüllt diesen entscheidenden Bedarf und gibt Forschern, Praktikern und Investoren die Instrumente an die Hand, mit denen sie DeFi-Protokolle streng bewerten und schützen können. Durch die Förderung von Innovationen und die Gewährleistung der Integrität von DeFi-Systemen trägt DeFiPy zur breiteren Akzeptanz und Nachhaltigkeit der tokenisierten Wirtschaft bei.