KuCoin-Vertragsberechnungsformel

KuCoin verwendet spezielle Formeln zur Vertragsberechnung, die es Händlern ermöglichen, Gewinne und Verluste, Margin-Anforderungen und Liquidationspreise für Futures und den Handel mit unbefristeten Verträgen genau zu bestimmen.

Nov 16, 2024 at 02:58 pm

KuCoin-Vertragsberechnungsformel

KuCoin, eine renommierte Kryptowährungsbörse, bietet verschiedene Vertragshandelsdienste an, um Händlern fortschrittliche Handelsstrategien zu ermöglichen. Um präzise Vertragsberechnungen zu ermöglichen, verwendet die Börse spezielle Formeln, die wichtige Aspekte des Vertragshandels bestimmen, einschließlich Gewinn und Verlust, Marge und andere wesentliche Parameter. Dieser umfassende Leitfaden befasst sich mit den Feinheiten der Vertragsberechnungsformeln von KuCoin und bietet eine Schritt-für-Schritt-Erklärung, die Händler bei ihrem Entscheidungsprozess unterstützt.

1. Vertragswert verstehen

Der Kontraktwert stellt den gesamten zugrunde liegenden Vermögenswert dar, der mit einem Futures- oder unbefristeten Kontrakt verbunden ist. Er wird berechnet, indem die Vertragsgröße mit dem Indexpreis des Basiswerts zum Zeitpunkt der Vertragserstellung multipliziert wird.

• Formel: Vertragswert = Vertragsgröße * Basiswert-Indexpreis
• Beispiel: Für einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einer Kontraktgröße von 100 USD und einem Basiswert-Indexpreis von 20.000 USD wäre der Kontraktwert 20.000 USD * 100 = 2.000.000 USD.

2. Berechnung von Gewinn und Verlust

Gewinn und Verlust (P&L) im Vertragshandel spiegeln das finanzielle Ergebnis der Position eines Händlers wider. Er wird durch die Differenz zwischen dem Einstiegspreis und dem Ausstiegspreis, multipliziert mit der Kontraktgröße und der Richtung des Handels, bestimmt.

• Formel für Long-Positionen: Gewinn und Verlust = (Ausstiegspreis – Einstiegspreis) Kontraktgrößenrichtung (Long = 1)
• Formel für Short-Positionen: Gewinn und Verlust = (Einstiegspreis – Ausstiegspreis) Richtung der Kontraktgröße (Short = -1)
• Beispiel: Ein Händler geht eine Long-Position auf einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Einstiegspreis von 20.000 USD und einem Ausstiegspreis von 21.000 USD ein. Die Vertragsgröße beträgt 100 USD. GuV = (21.000 – 20.000) 100 1 = 1.000 USD Gewinn.

3. Ermittlung der Margin-Anforderungen

Unter Margin versteht man die anfänglichen Mittel, die ein Händler einzahlt, um eine Vertragsposition einzugehen. Es dient als Sicherheit zur Abdeckung möglicher Verluste. KuCoin berechnet die Margin-Anforderungen basierend auf dem Vertragswert und dem von der Börse angegebenen Margin-Verhältnis.

• Formel für die anfängliche Marge: anfängliche Marge = Vertragswert * Margin-Verhältnis
• Formel für die Wartungsmarge: Wartungsmarge = Vertragswert * Wartungsmargenverhältnis
• Beispiel: Für einen Bitcoin-Futures-Kontrakt mit einem Kontraktwert von 2.000.000 USD und einem Margin-Verhältnis von 10 % würde die anfängliche Marge 2.000.000 0,1 = 200.000 USD betragen. Die Wartungsmarge würde 2.000.000 0,05 = 100.000 USD betragen .

4. Berechnung des Liquidationspreises

Die Liquidation erfolgt, wenn die Marge eines Händlers unter die Mindestmargenanforderung fällt. KuCoin bestimmt den Liquidationspreis, der den Preis darstellt, zu dem eine Position zwangsweise geschlossen wird, um Verluste zu decken.

• Formel für den Liquidationspreis (Long-Positionen): Liquidationspreis = Einstiegspreis / (1 + (Initial Margin / (Maintenanc