Berechnungsformel für den DigiFinex-Vertrag

Das Verständnis der DigiFinex-Kontraktberechnungsformel ermöglicht es Händlern, den Kontraktwert, die Rentabilität und das Risiko genau zu berechnen und so fundierte Entscheidungen im Futures-Kontrakthandel zu treffen.

Nov 29, 2024 at 10:54 pm

DigiFinex-Vertragsberechnungsformel: Ein umfassender Leitfaden

Einführung

DigiFinex ist eine führende Kryptowährungsbörse, die eine Reihe von Optionen für den Handel mit Terminkontrakten bietet. Das Verständnis der Vertragsberechnungsformel ist für Händler von entscheidender Bedeutung, um potenzielle Gewinne und Verluste genau bestimmen zu können. Dieser Leitfaden bietet eine umfassende Aufschlüsselung der DigiFinex-Vertragsberechnungsformel, erläutert jedes Element und liefert zur Verdeutlichung Beispiele.

Schritt 1: Vertragsparameter identifizieren

Der erste Schritt bei der Berechnung des Vertragswerts besteht in der Identifizierung der relevanten Vertragsparameter:

• Kontraktgröße : Dies stellt den Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts für jeden Kontrakt dar.
• Marge : Ein Prozentsatz oder Betrag der Mittel, die zum Eröffnen und Halten einer Position erforderlich sind.
• Leverage : Das Verhältnis, um das der Kontraktwert den Margin-Betrag übersteigt, wodurch Händler ihre potenziellen Gewinne steigern können.

Beispiel: Ein Kontrakt mit einer Kontraktgröße von 100 USDT, einer Marge von 10 % und einem Hebel von 10x hat einen Kontraktwert von 1000 USDT.

Schritt 2: Finanzierungssätze verstehen

Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen zwischen Long- und Short-Kontraktinhabern, um die Kontraktparität mit dem Spotmarkt aufrechtzuerhalten.

Positive Finanzierungsrate : Short-Positionen zahlen Long-Positionen aus, was auf eine höhere Nachfrage nach Long-Kontrakten hinweist.
Negativer Finanzierungssatz : Long-Positionen zahlen Short-Positionen, was auf eine höhere Nachfrage nach Short-Kontrakten hindeutet.

Die Finanzierungssätze sind in der Regel gering, können sich jedoch erheblich auf die Gesamtrentabilität des Vertrags auswirken.

Beispiel: Eine positive Finanzierungsrate von 0,01 % impliziert eine Zahlung von 1 USDT pro Kontrakt und Tag, was Long-Positionen begünstigt.

Schritt 3: Vertragspreis berechnen

Der Kontraktpreis wird durch den Kassapreis des Basiswerts und die Basis bestimmt, die die Differenz zwischen dem Terminkontraktpreis und dem Kassapreis darstellt.

Vertragspreis = Spotpreis + Basis

Beispiel: Wenn der Spotpreis von Bitcoin 20.000 $ beträgt und die Vertragsbasis 500 $ beträgt, beträgt der Vertragspreis 20.500 $.

Schritt 4: Positionswert ermitteln

Der Positionswert ist der Nominalwert des Kontrakts, der durch Multiplikation des Kontraktpreises mit der Kontraktgröße berechnet wird.

Positionswert = Vertragspreis x Vertragsgröße

Beispiel: Eine Long-Position mit einem Kontraktpreis von 20.500 $ und einer Kontraktgröße von 100 USDT hat einen Positionswert von 205.000 $.

Schritt 5: Berechnung des Gewinns/Verlustes

Der Gewinn oder Verlust eines Vertragsgeschäfts wird durch den Vergleich der Ein- und Ausstiegspreise ermittelt.

Gewinn/Verlust = (Ausstiegspreis – Einstiegspreis) x Vertragsgröße

Beispiel: Wenn ein Händler eine Long-Position bei 20.500 $ eingeht und bei 21.000 $ wieder verlässt, beträgt sein Gewinn (21.000 $ - 20.500 $) x 100 = 500 $.

Schritt 6: Berücksichtigung von Gebühren und Auslagen

Transaktionsgebühren und andere mit dem Vertragshandel verbundene Kosten, wie z. B. Maker/Taker-Gebühren oder Netzwerkgebühren, sollten in die Berechnung einbezogen werden, um die Rentabilität genau beurteilen zu können.

Rentabilität = Gewinn/Verlust – Gebühren und Ausgaben

Beispiel: Wenn die gesamten Gebühren und Ausgaben für den Handel 20 $ betragen, beträgt die endgültige Rentabilität 500 $ – 20 $ = 480 $.

Schritt 7: Margen- und Leverage-Management

Der Margin-Handel steigert potenzielle Gewinne, erhöht aber auch das Risiko. Es ist wichtig, Marge und Leverage sorgfältig zu verwalten, um Liquidationen und übermäßige Verluste zu vermeiden.

Liquidationsniveau = Einstiegspreis x (1 – Marge) / (1 + Hebelwirkung)

Beispiel: Für eine Long-Position mit einem Einstiegspreis von 20.500 $, einer Marge von 10 % und einem Hebel von 10x beträgt der Liquidationslevel 20.500 $ x (1 – 0,1) / (1 + 10) = 17.917 $.

Abschluss

Das Verständnis der DigiFinex-Kontraktberechnungsformel ist für einen effektiven Handel mit Terminkontrakten von entscheidender Bedeutung. Durch Befolgen der in diesem Leitfaden beschriebenen Schritte können Händler den Vertragswert, die Rentabilität und das Risiko genau bestimmen und so fundierte Entscheidungen treffen und ihr Handelspotenzial maximieren.