바이낸스의 BNB 코인: 암호화폐 시장의 강력한 힘이자 볼린저 밴드 알고리즘 거래의 관문

끊임없이 확장되는 암호화폐 세계에서 바이낸스의 BNB는 눈에 띄는 디지털 자산으로 떠올랐습니다. 처음에는 바이낸스 거래소에서 유틸리티 토큰으로 출시된 BNB는 BNB 체인의 다양한 금융 운영 및 분산 애플리케이션의 초석으로 발전했습니다. 광범위한 채택과 시가총액으로 인해 BNB는 암호화폐 부문의 건전성을 나타내는 중요한 지표이자 알고리즘 거래를 위한 실행 가능한 자산으로 자리매김했습니다. 이 기사에서는 볼린저 밴드를 사용하여 BNB의 고유한 특성을 활용하여 암호화폐 분야의 시장 변동과 새로운 추세를 활용하는 강력한 반전 거래 전략을 탐구합니다.

In the rapidly expanding universe of cryptocurrencies, Binance's utility token, BNB, stands out as one of the most influential and widely used digital coins. Originally launched in 2017 as a means to offer users discounts on trading fees on Binance, the global exchange platform that created it, BNB has since evolved into a cornerstone for a vast array of financial operations and decentralized applications on the BNB Chain.

빠르게 확장되는 암호화폐 세계에서 바이낸스의 유틸리티 토큰인 BNB는 가장 영향력 있고 널리 사용되는 디지털 코인 중 하나로 돋보입니다. BNB는 원래 글로벌 거래소 플랫폼인 바이낸스에서 사용자에게 거래 수수료 할인을 제공하기 위한 수단으로 2017년에 출시된 이후 BNB 체인의 광범위한 금융 운영 및 분산 애플리케이션의 초석으로 발전했습니다.

With a market capitalization that consistently ranks among the top five cryptocurrencies in the world, BNB has established itself not only as a heavyweight currency but also as a barometer of the financial health of the entire crypto sector. This prominent position, in comparison to other digital currencies like Bitcoin and Ethereum that dominate the market by capitalization, puts BNB in a unique position to capitalize on market fluctuations and emerging trends in the field of cryptocurrencies.

세계 5대 암호화폐 중 지속적으로 순위를 매기는 시가총액을 통해 BNB는 헤비급 통화일 뿐만 아니라 전체 암호화폐 부문의 재무 건전성을 나타내는 지표로 자리매김했습니다. 이러한 탁월한 위치는 자본화를 통해 시장을 지배하는 비트코인 ​​및 이더리움과 같은 다른 디지털 통화와 비교할 때 BNB를 암호화폐 분야의 시장 변동 및 새로운 트렌드를 활용할 수 있는 독특한 위치에 있게 합니다.

In this article, we will explore how the distinctive characteristics of BNB can be harnessed to construct a robust algorithmic trading strategy, based on a reversal approach using Bollinger Bands.

이 기사에서는 볼린저 밴드를 사용한 반전 접근 방식을 기반으로 BNB의 독특한 특성을 활용하여 강력한 알고리즘 거래 전략을 구축하는 방법을 살펴보겠습니다.

Bollinger Bands

볼린저 밴드

This technical analysis tool takes its name directly from its inventor, John Bollinger, who meticulously analyzed the behavior of prices as they moved away from or closer to their moving average. Bollinger decided to incorporate two bands, calculated as the standard deviation of the simple average of prices. The Bollinger Bands are therefore formed by three elements and are calculated through the following mathematical functions:

이 기술 분석 도구의 이름은 이동 평균에서 멀어지거나 가까워질 때 가격의 움직임을 꼼꼼하게 분석한 발명가인 John Bollinger에게서 직접 따왔습니다. Bollinger는 단순 평균 가격의 표준 편차로 계산된 두 개의 밴드를 통합하기로 결정했습니다. 따라서 볼린저 밴드는 세 가지 요소로 구성되며 다음 수학 함수를 통해 계산됩니다.

• Upper Band: Average price of the last N periods plus 2 standard deviations
• Median Price: Average price of the last N periods (20 is the recommended starting number)
• Lower Band: Average price of the last N periods minus 2 standard deviations

(Figure 1 illustrates the Bollinger Bands indicator on a historical price series.)

상위 밴드: 마지막 N 기간의 평균 가격 + 2 표준 편차중간 가격: 마지막 N 기간의 평균 가격(20이 권장 시작 번호)하위 밴드: 마지막 N 기간의 평균 가격에서 2 표준 편차를 뺀 값(그림 1은 과거 가격 시리즈에 대한 볼린저 밴드 지표.)

Reversal Trading Strategy (Bollinger Bands) Applied to BNB

BNB에 적용된 반전 거래 전략(볼린저 밴드)

The strategy that we will adopt is an automatic system with 'mean reverting' logic, which exploits Bollinger Bands as a market reversal point. When prices reach the upper band, we will sell, while on the lower band, we will buy.

우리가 채택할 전략은 볼린저 밴드를 시장 반전 지점으로 활용하는 '평균 복귀' 논리를 갖춘 자동 시스템입니다. 가격이 상단 밴드에 도달하면 매도하고, 하단 밴드에 도달하면 매수합니다.

The trading session under consideration conventionally starts at 00:00 GMT and ends at 23:59 GMT, to align with the solar day, as cryptocurrencies are quoted 24 hours a day.

암호화폐는 하루 24시간 호가되기 때문에 고려 중인 거래 세션은 일반적으로 태양일에 맞춰 00:00 GMT에 시작하여 23:59 GMT에 종료됩니다.

Assuming an operational capital of $10,000 per trade, the trade will be closed when a profit target of $3,000 is reached, as the initial value. It is also prudent to employ a fixed stop loss from the beginning, which we assume to be $1,000. The stop loss serves as a safeguard to protect the invested capital from trades with exceptionally high losses.

거래당 운영 자본이 $10,000라고 가정하면 초기 가치인 $3,000의 이익 목표에 도달하면 거래가 종료됩니다. 또한 처음부터 $1,000로 가정하여 고정된 정지 손실을 적용하는 것이 현명합니다. 손절매는 유난히 손실이 큰 거래로부터 투자 자본을 보호하기 위한 안전 장치 역할을 합니다.

Applying this strategy to the BNB/USDT pair on a 15-minute time frame, we can observe how this 'operating engine' would have performed from 2021 to the present. Data prior to 2021 is not taken into consideration because it was during this period that BNB began to establish itself among the primary cryptocurrencies in the world. This phenomenon is also attributed to the substantial overall growth of the crypto world and in particular the DeFi sector, with a significant increase in the total value locked (TVL) in various platforms based on BNB Chain. BNB has been widely adopted as the main token for transactions and governance on many platforms, leading to an increase in demand and consequently its price, rising to over 15 times its average value in 2020.

이 전략을 15분 단위로 BNB/USDT 쌍에 적용하면 이 '운영 엔진'이 2021년부터 현재까지 어떻게 작동했는지 관찰할 수 있습니다. 2021년 이전의 데이터는 BNB가 세계 주요 암호화폐 중 하나로 자리매김하기 시작한 시기이기 때문에 고려되지 않습니다. 이러한 현상은 또한 BNB 체인을 기반으로 하는 다양한 플랫폼에서 고정된 총 가치(TVL)가 크게 증가하면서 암호화폐 세계, 특히 DeFi 부문의 전반적인 전반적인 성장에 기인합니다. BNB는 많은 플랫폼에서 거래 및 거버넌스의 주요 토큰으로 널리 채택되어 수요가 증가하고 결과적으로 가격이 상승하여 2020년에는 평균 가치의 15배 이상으로 상승했습니다.

Results of the Reversal Strategy (Bollinger Bands) Applied to BNB

BNB에 적용된 리버설 전략(볼린저 밴드) 결과

Figures 2, 3, and 4 depict the metrics obtained from the mean reverting strategy based on Bollinger Bands. The results are encouraging, with a steadily increasing equity line, which is undoubtedly a positive starting point.

그림 2, 3, 4는 볼린저 밴드를 기반으로 한 평균 반전 전략에서 얻은 지표를 보여줍니다. 결과는 고무적이며, 꾸준히 증가하는 자기자본 라인은 의심할 여지 없이 긍정적인 출발점입니다.

(Figure 2: Initial equity line of the mean reverting strategy on Bollinger Bands on BNB)

(그림 2: BNB 볼린저 밴드의 평균 복귀 전략의 초기 자산 라인)

(Figure 3: Initial total trade analysis of the mean reverting strategy on Bollinger Bands on BNB)

(그림 3: BNB 볼린저 밴드의 평균 복귀 전략에 대한 초기 전체 거래 분석)

(Figure 4: Initial performance report of the mean reverting strategy on Bollinger Bands on BNB)

(그림 4: BNB 볼린저 밴드의 평균 복귀 전략에 대한 초기 성과 보고서)

Upon closer examination of the results, it becomes apparent that the average trade stands at around $41, which, in comparison to the amount of a single operation ($10,000), is equivalent to 0.41%, a value that does not guarantee coverage of the operational costs.

결과를 자세히 살펴보면 평균 거래액은 약 $41이며, 이는 단일 작업 금액($10,000)과 비교하면 0.41%에 해당하며, 이는 운영 범위를 보장하지 않는 값입니다. 소송 비용.

Optimization of the Reversal Trading Strategy (Bollinger Bands) Applied to BNB

BNB에 적용되는 반전 거래 전략(볼린저 밴드) 최적화

Attempting to define a different operating window could potentially lead to improved results. Therefore, we proceed with optimizing the start time of the operation and its duration (expressed in the number of 15-minute bars). The optimization results are displayed in Figure 5. Operating from 00:00 until the end of the following 60 bars, or until 15:00, the values show significant improvement: the total profit of the system rises to $222,450 with over 30% fewer operations (2,875), consequently boosting the average trade to $77.

다른 운영 창을 정의하려고 하면 잠재적으로 결과가 향상될 수 있습니다. 따라서 작업 시작 시간과 지속 시간(15분 막대 수로 표시)의 최적화를 진행합니다. 최적화 결과는 그림 5에 표시되어 있습니다. 00:00부터 다음 60개의 막대가 끝날 때까지 또는 15:00까지 작동하면 값이 크게 개선된 것으로 나타납니다. 시스템의 총 이익은 30% 이상 적은 작업으로 $222,450로 증가합니다. (2,875), 결과적으로 평균 거래액이 77달러로 증가했습니다.

(Figure 5: Time window optimization of the mean reverting strategy on Bollinger Bands on BNB)

(그림 5: BNB의 볼린저 밴드 평균 복귀 전략의 시간 창 최적화)

While the results are certainly better, they indicate a still rough strategy, with a larger average trade, but still not very high, and a rather high drawdown compared to the net profit (Net profit/Max DD = 3.6).

결과는 확실히 더 좋기는 하지만 평균 거래 규모는 더 크지만 여전히 높지는 않고 순이익(순이익/최대 DD = 3.6)에 비해 손실폭이 다소 높은 여전히 ​​거친 전략을 나타냅니다.

To proceed further, one could try to optimize the initially hypothesized stop loss and take profit values. In fact, from a first optimization on the stop loss, it is confirmed that the value of $1,000, which is 10% of the position value, achieves impressive results. Continuing further, in Figure 6, it can be seen that by varying the take profit in steps of $500, there are intriguing and relatively stable results around $5,000-$6,000. Increasing these values improves the metrics, but not in a highly significant way, so one could choose, for example, to use $6,000.

더 진행하려면 처음에 가정한 정지 손실을 최적화하고 이익 실현 가치를 얻으려고 시도할 수 있습니다. 실제로 스톱로스에 대한 첫 번째 최적화에서 포지션 가치의 10%인 $1,000 값이 인상적인 결과를 달성하는 것으로 확인되었습니다. 계속해서 그림 6에서는 테이크 프로핏을 $500 단위로 변화시키면 약 $5,000-$6,000 정도의 흥미롭고 상대적으로 안정적인 결과가 나오는 것을 볼 수 있습니다. 이러한 값을 늘리면 측정항목이 향상되지만 그다지 중요한 방식은 아니므로 예를 들어 $6,000를 사용하도록 선택할 수 있습니다.

(Figure 6: Optimization of take profit for mean reverting strategy on Bollinger Bands on BNB)

(그림 6: BNB 볼린저 밴드의 평균 복귀 전략을 위한 이익실현 최적화)

Adding Patterns to the Reversal Strategy (Bollinger Bands) Applied to BNB

BNB에 적용되는 리버설 전략(볼린저 밴드)에 패턴 추가

Considering that the strategy still initiates many trades (about 2,800 in 4 years), there is likely still room for further refinement of the operations. To achieve this, one could utilize price patterns that can identify the most favorable conditions to execute the operations, filtering out those with a lower probability of success.

이 전략을 통해 여전히 많은 거래(4년 간 약 2,800건)가 시작되고 있다는 점을 고려하면 운영을 더욱 개선할 여지가 여전히 남아 있을 것으로 보입니다. 이를 달성하기 위해 작업을 실행하는 데 가장 유리한 조건을 식별할 수 있는 가격 패턴을 활용하여 성공 확률이 낮은 조건을 필터링할 수 있습니다.

For this purpose, we will employ a proprietary list that encompasses many diverse price combinations, which will aid us in understanding in which situations BNB appears to respond better to the entry logic of this system.

이를 위해 우리는 다양한 가격 조합을 포함하는 독점 목록을 사용할 것이며, 이는 BNB가 이 시스템의 진입 논리에 더 잘 반응하는 것으로 보이는 상황을 이해하는 데 도움이 될 것입니다.

(Figure 7: Optimization of the “Long No” and “Short No” patterns of the mean reverting strategy on Bollinger Bands on BNB)

(그림 7: BNB 볼린저 밴드 평균 복귀 전략의 "Long No" 및 "Short No" 패턴 최적화)

By examining the various combinations of patterns, for instance, it is discovered that by inhibiting the operability when the patterns “PtnLN=19” occur for the long side and “PtnSN=11” for the short side, a satisfactory compromise is achieved between the primary reference parameters (Net profit, Average trade, Max Intraday Drawdown). With the pattern PtnLN=19, it will be averted to go long if the closing of the candle of the last session was greater than 0.5% of the closing of 2 sessions ago. With PtnSN=11 instead, it will prevent entering short simply if the previous session confirmed a downtrend in progress (marking both a lower low and a lower high).

예를 들어, 패턴의 다양한 조합을 조사함으로써, 긴 변에 대해 "PtnLN=19" 패턴이 짧은 변에 대해 "PtnSN=11" 패턴이 발생할 때 조작성을 억제함으로써 만족스러운 절충안이 달성되는 것을 발견했습니다. 기본 참조 매개변수(순이익, 평균 거래, 최대 장중 하락폭). PtnLN=19 패턴을 사용하면 마지막 세션의 캔들 종가가 2개 세션 종가의 0.5%보다 크면 매수가 방지됩니다. 대신 PtnSN=11을 사용하면 이전 세션에서 진행 중인 하락 추세(더 낮은 저점과 더 낮은 고점 모두 표시)를 확인한 경우 매도 진입이 방지됩니다.

It is remarkable how this combination of filters effectively manages to enhance the average trade ($240) and the net profit exceeds $400,000. Even the drawdown diminishes and stands at -$39,702. This is a significant improvement, also evident from the more regular shape of the equity line (Figure 8), although in the second part of 2023 it appears to have lost some momentum. Only time will validate the effectiveness of the choices made during the optimization phase.

이러한 필터 조합이 어떻게 효과적으로 평균 거래($240)를 향상시키고 순이익이 $400,000를 초과하는지 놀랍습니다. 하락폭도 줄어들어 -$39,702에 머물고 있습니다. 이는 상당한 개선이며, 이는 보다 규칙적인 자기자본 라인의 형태(그림 8)에서도 분명하게 나타납니다. 하지만 2023년 후반에는 어느 정도 추진력을 잃은 것으로 보입니다. 오직 시간만이 최적화 단계에서 이루어진 선택의 효율성을 검증할 것입니다.

(Figure 8: Equity line of the system with mean reverting strategy patterns on Bollinger Bands on BNB)

(그림 8: BNB의 볼린저 밴드에 평균 회귀 전략 패턴이 있는 시스템의 주식 라인)

Conclusions on the Strategy

전략에 대한 결론

The reversal strategy with Bollinger Bands has demonstrated considerable promise on the BNB/USDT pair, although further refinements would be necessary to prepare it for live market operations. This particular cryptocurrency, despite its established status, is still relatively young and presents many opportunities for traders who are eager to experiment with diverse market approaches. As always, experimenting with and developing this strategy to its full potential is left to the discretion of the reader.

볼린저 밴드를 사용한 반전 전략은 BNB/USDT 쌍에 대한 상당한 가능성을 보여 주었지만 실제 시장 운영을 준비하려면 추가 개선이 필요합니다. 이 특정 암호화폐는 확립된 지위에도 불구하고 아직 비교적 초기 단계이며 다양한 시장 접근 방식을 실험하고자 하는 거래자에게 많은 기회를 제공합니다. 항상 그렇듯이 이 전략을 최대한 활용하고 실험하는 것은 독자의 재량에 달려 있습니다.

Until next time, happy trading!

다음 번까지 즐거운 거래 되세요!

Andrea Unger

안드레아 웅거