Comment éviter le problème du «glissement excessif des prix» rencontré par Kraken Exchange?

Minimiser le glissement de Kraken en utilisant des ordres limites, en optimisant la taille des commandes et en évitant les marchés volatils; Tirez parti des outils de Kraken pour l'analyse du marché et diverses stratégies de trading.

Mar 23, 2025 at 09:00 am

Points clés:

• Comprendre le glissement des prix sur Kraken
• Minimiser le glissement via les types de commandes
• Choisir des tailles d'ordre optimales
• Importance du moment du marché et de la conscience de la volatilité
• En utilisant des outils de trading et des fonctionnalités sur Kraken
• Diversification des stratégies de trading

Comment éviter le problème du «glissement excessif des prix» rencontré par Kraken Exchange?

Le glissement des prix, la différence entre le prix attendu et le prix d'exécution réel d'un métier, est une préoccupation commune pour les commerçants de crypto-monnaie sur toutes les bourses, y compris Kraken. Plusieurs facteurs contribuent au glissement et la compréhension de ces facteurs est cruciale pour minimiser son impact. Cet article explore des stratégies efficaces pour atténuer le glissement excessif lors de la négociation sur Kraken.

Comprendre le glissement des prix sur Kraken

Le glissement se produit principalement en raison de la volatilité du marché et de la profondeur des carnets de commandes. La volatilité élevée signifie que les prix changent rapidement, ce qui rend plus difficile l'exécution des transactions au prix souhaité. La profondeur du carnet de commandes bas (peu d'achat ou de vente disponibles à un prix spécifique) augmente également les chances de glissement, car votre commande pourrait déplacer considérablement le prix du marché. Les grandes commandes sont particulièrement vulnérables.

Minimiser le glissement via les types de commandes

Kraken propose divers types de commandes conçus pour gérer le glissement. La compréhension et l'utilisation de cela est la clé.

• Ordres du marché: Ceux-ci s'exécutent immédiatement au meilleur prix disponible, mais sont très sensibles aux glissement, en particulier pendant les périodes volatiles. Évitez de les utiliser pour de grands métiers.
• Commandes limites: celles-ci vous permettent de spécifier un prix auquel vous êtes prêt à acheter ou à vendre. Cela aide à contrôler le glissement, mais peut entraîner le fait que votre commande ne soit pas remplie si le prix n'atteint pas votre niveau spécifié.
• Ordres de limite d'arrêt: combinez les fonctionnalités des ordres d'arrêt et limite, en offrant un meilleur contrôle qu'un simple ordre d'arrêt en ajoutant une limite de prix.
• ORDRES DE FILL-OR-KILL (FOK): Celles-ci sont exécutées entièrement ou pas du tout. Excellent pour éviter les remplissages partiels mais risqués si les conditions du marché ne sont pas favorables.

Choisir des tailles d'ordre optimales

La taille de votre commande a un impact direct sur le glissement. De grandes commandes peuvent considérablement déplacer le prix du marché, conduisant à une plus grande glissement. La décomposition de grandes commandes en plus petites et plus gérables aide à atténuer ce risque. Cette approche permet une meilleure exécution des prix entre plusieurs transactions. Considérez votre capital commercial et la liquidité du marché avant de passer des commandes importantes.

Importance du moment du marché et de la conscience de la volatilité

Le timing du marché est crucial pour minimiser le glissement. Évitez de négocier pendant les périodes de volatilité extrême ou de faible liquidité. Les événements d'actualités, les annonces majeures et les week-ends présentent souvent une plus grande volatilité. La surveillance de la profondeur du marché et de l'activité du livre des commandes peuvent donner un aperçu de la liquidité actuelle.

En utilisant des outils de trading et des fonctionnalités sur Kraken

Kraken propose des outils de cartographie avancés et des indicateurs qui peuvent aider à prédire les mouvements du marché et la volatilité. Utilisez ces outils pour améliorer votre timing et réduire la probabilité de glissement significatif. Familiarisez-vous avec la visualisation du livre de commandes de Kraken pour évaluer la profondeur et la liquidité du marché avant d'exécuter les métiers.

Diversification des stratégies de trading

Ne comptez pas uniquement sur une seule stratégie de trading. La diversification s'étend également à vos approches commerciales. Explorez différents types de commandes, utilisez divers indicateurs techniques et envisagez des délais différents pour vos métiers. Cela réduit la dépendance d'une seule approche susceptible de glisser.

Techniques avancées pour minimiser le glissement

Le trading algorithmique et l'utilisation de bots de trading sophistiqués peuvent aider à minimiser le glissement en exécutant automatiquement les transactions à des moments et des prix optimaux. Cependant, cela nécessite une expertise technique et comporte ses propres risques.

Comprendre le carnet de commandes

Le carnet de commandes est un outil essentiel pour évaluer la liquidité et le glissement potentiel. L'apprentissage de l'interpréter vous permet d'anticiper les mouvements des prix et de prendre des décisions éclairées sur la taille et le type de commande. L'interface du livre de commandes de Kraken fournit des informations détaillées sur les commandes d'achat et de vente à différents niveaux de prix.

Le rôle des frais de négociation

Bien qu'il ne glisse pas directement, les frais de négociation peuvent indirectement influencer votre coût global. Des frais élevés peuvent exacerber l'impact du glissement, donc comparer les frais de Kraken avec d'autres échanges en vaut la peine.

Questions fréquemment posées:

Q: Quelle est le glissement moyen sur Kraken? Il n'y a pas de pourcentage de glissement moyen pour Kraken. Cela dépend fortement de l'actif, de la taille de la commande, des conditions de marché et du type de commande.

Q: Comment puis-je éviter de glisser lorsque vous échangez de grandes quantités? Décomposez vos grandes commandes en ordres plus petits exécutés au fil du temps. Utilisez des commandes limites au lieu des commandes de marché.

Q: Kraken propose-t-il des outils pour aider à réduire le glissement? Oui, Kraken fournit divers types de commandes (limite, limite d'arrêt, etc.), des outils de cartographie et une visualisation du livre de commandes pour vous aider à gérer le glissement.

Q: Le glissement est-il toujours mauvais? Pas nécessairement. De petites quantités de glissement sont normales sur les marchés actifs. Un glissement excessif est ce que les commerçants veulent éviter.

Q: Quelle est la différence entre le glissement et la propagation? L'écart est la différence entre les meilleurs prix et les prix. Le glissement est la différence entre le prix d'exécution attendu et le prix d'exécution réel. La propagation contribue au glissement.