Comment calculer les rendements des contrats OKX

Le calcul des rendements dans le trading de contrats OKX implique la compréhension des types de contrats, du dimensionnement des positions, de l'application de l'effet de levier, de la détermination du seuil de rentabilité, de l'évaluation des profits/pertes, du calcul du retour sur investissement et de la prise en compte des frais de transaction.

Nov 09, 2024 at 07:54 am

Comment calculer les retours du contrat OKX

Le calcul des rendements des contrats sur OKX, une bourse de crypto-monnaie renommée, implique un processus en plusieurs étapes qui prend en compte divers facteurs tels que le type de contrat, la taille de la position, l'effet de levier, les prix d'entrée et de sortie et les frais. Comprendre ces éléments et appliquer la formule appropriée peut aider les traders à évaluer avec précision leurs profits ou pertes potentiels.

Étape 1 : Comprendre les types de contrat

OKX propose une gamme de types de contrats, chacun avec des caractéristiques et des méthodes de calcul uniques. Les deux principaux types sont :

• Contrats perpétuels : ces contrats n'ont pas de date d'expiration fixe et sont continuellement renouvelés, permettant aux traders de maintenir leurs positions pendant des périodes prolongées.
• Contrats à terme : les contrats à terme, en revanche, ont une date d'expiration prédéterminée à laquelle le contrat est réglé et clôturé.

Étape 2 : Calculer la taille du poste

La taille de la position représente le montant de l'actif sous-jacent négocié dans le cadre d'un contrat. Il est déterminé en divisant le montant total des échanges par la taille du contrat. Par exemple, si vous négociez 100 000 USD de contrats perpétuels BTCUSDT avec une taille de contrat de 100 USD, la taille de votre position serait de 1 000 (100 000 USD / 100 USD).

Étape 3 : Appliquer un effet de levier

L'effet de levier est un outil qui permet aux traders d'augmenter leurs rendements potentiels en empruntant des fonds à la bourse. OKX propose des options de levier allant de 2x à 100x, selon le type de contrat et l'actif sous-jacent.

Formule : Valeur de la position = Capital initial * Effet de levier
Par exemple, l'utilisation d'un effet de levier 5x sur une taille de position de 1 000 entraînerait une valeur de position de 5 000 USD (1 000 * 5).

Étape 4 : Déterminer le prix d’équilibre

Le prix d’équilibre est le prix auquel un trader ne réaliserait ni profit ni perte sur sa position. Il est calculé en ajoutant (ou en soustrayant, pour les contrats à découvert) le prix d'entrée initial multiplié par les frais encourus lors de la transaction au prix d'entrée.

Formule : Prix d'équilibre = Prix d'entrée + (Prix d'entrée * Frais)
En supposant un prix d'entrée de 10 000 USD pour une position longue avec des frais d'entrée de 0,05 %, le prix d'équilibre serait de 10 050 USD (10 000 USD + (10 000 USD * 0,0005)).

Étape 5 : Calculer le profit/la perte

Le profit ou la perte encouru dans une transaction contractuelle est déterminé en multipliant la différence entre le prix de sortie et le prix d'entrée par la taille de la position. Pour une transaction réussie, le résultat sera un profit, tandis que pour une transaction infructueuse, ce sera une perte.

Formule : Bénéfice/Perte = (Prix de sortie - Prix d'entrée) * Taille de la position
Dans une transaction où un trader entre à 10 000 USD et sort à 10 200 USD tout en détenant une taille de position de 1 000, le profit serait de 2 000 USD ((10 200 USD - 10 000 USD) * 1 000).

Étape 6 : Calculer le retour sur investissement (ROI)

Le retour sur investissement représente le pourcentage de gain ou de perte sur l’investissement initial. Il est calculé en divisant le profit ou la perte par le capital initial et en le multipliant par 100.

Formule : ROI = (Profit/Perte) / Capital initial * 100
Pour la transaction de l'étape précédente, le retour sur investissement serait de 20 % (2 000 USD / 10 000 USD * 100).

Étape 7 : Impact des frais de transaction

Les frais de transaction, y compris les frais d'entrée, de sortie et de financement, ont un impact direct sur la rentabilité d'une transaction. OKX propose une structure de frais échelonnée basée sur le volume des transactions, avec des frais inférieurs pour les traders à volume plus élevé. Les traders doivent prendre en compte ces frais lors du calcul de leurs rendements potentiels.